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2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》章節練習題精選0130
幫考網校2022-01-30 16:41

2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統計與計量方法5道練習題,附答案解析,供您備考練習。


1、在用OLS估計回歸模型時,存在異方差問題將導致( )?!径噙x題】

A.參數估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經濟學模型一旦出現異方差性,如果仍采用OLS估計模型參數,會產生下列不良后果:①OLS估計量仍然具有無偏性,但OLS估計的方差不再是最小的;②顯著性檢驗失去意義;③模型的預測失效:當模型出現異方差性時,參數OLS估計值的變異程度增大,從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大,降低預測精度,預測功能失效。

2、經驗表明,當方差膨脹因子大于等于()時,說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。【單選題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經驗表明,當方差膨脹因子大于等于10時,說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。

3、如果方差膨脹因子=10,則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的()問題?!締芜x題】

A.異方差

B.序列相關

C.多重共線性

D.擬合誤差

正確答案:C

答案解析:方差膨脹因子的計算公式:大于等于10時,則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的多重共線性問題。

4、若通過檢驗發現多元線性回歸模型存在多重共線性,則應用模型會帶來的后果是()?!径噙x題】

A.參數估計值不穩定

B.模型檢驗容易出錯

C.模型的預測精度降低

D.解釋變量之間不獨立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產生的后果主要有:①多重共線性使得參數估計值不穩定,并對于樣本非常敏感;②使得參數估計值的方差增大;③由于參數估計值的方差增大,會導致參數估計置信區間增大,從而降低預測精度;④嚴重的多重共線性發生時,模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如,參數估計方差增大,導致對于參數進行顯著性c檢驗時,會增大不拒絕原假設的可能性。

5、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )。【多選題】

A.加權最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數學形式

D.移動平均法

正確答案:A、C

答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有:①加權最小二乘法,對原模型加權,使之變成一個新的不存在異方差性的模型,然后采用OLS估計其參數;②對模型進行對數變換,即將解釋變量和被解釋變量分別取對數后,再做OLS估計,這樣通??梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。選項AC正確。而選項B,差分法是處理多重共線性的方法。

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