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2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統計與計量方法5道練習題,附答案解析,供您備考練習。
1、在用OLS估計回歸模型時,存在異方差問題將導致( )?!径噙x題】
A.參數估計量無偏
B.變量的顯著性檢驗無意義
C.模型的預測失效
D.參數估計量有偏
正確答案:A、B、C
答案解析:計量經濟學模型一旦出現異方差性,如果仍采用OLS估計模型參數,會產生下列不良后果:①OLS估計量仍然具有無偏性,但OLS估計的方差不再是最小的;②顯著性檢驗失去意義;③模型的預測失效:當模型出現異方差性時,參數OLS估計值的變異程度增大,從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大,降低預測精度,預測功能失效。
2、經驗表明,當方差膨脹因子大于等于()時,說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。【單選題】
A.1
B.10
C.15
D.20
正確答案:B
答案解析:經驗表明,當方差膨脹因子大于等于10時,說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。
3、如果方差膨脹因子=10,則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的()問題?!締芜x題】
A.異方差
B.序列相關
C.多重共線性
D.擬合誤差
正確答案:C
答案解析:方差膨脹因子的計算公式:大于等于10時,則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的多重共線性問題。
4、若通過檢驗發現多元線性回歸模型存在多重共線性,則應用模型會帶來的后果是()?!径噙x題】
A.參數估計值不穩定
B.模型檢驗容易出錯
C.模型的預測精度降低
D.解釋變量之間不獨立
正確答案:A、B、C
答案解析:多重共線性產生的后果主要有:①多重共線性使得參數估計值不穩定,并對于樣本非常敏感;②使得參數估計值的方差增大;③由于參數估計值的方差增大,會導致參數估計置信區間增大,從而降低預測精度;④嚴重的多重共線性發生時,模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如,參數估計方差增大,導致對于參數進行顯著性c檢驗時,會增大不拒絕原假設的可能性。
5、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )。【多選題】
A.加權最小二乘法
B.差分法
C.改變模型的數學形式
D.移動平均法
正確答案:A、C
答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有:①加權最小二乘法,對原模型加權,使之變成一個新的不存在異方差性的模型,然后采用OLS估計其參數;②對模型進行對數變換,即將解釋變量和被解釋變量分別取對數后,再做OLS估計,這樣通??梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。選項AC正確。而選項B,差分法是處理多重共線性的方法。
如何備考期貨從業考試?:如何備考期貨從業考試?教材是按照考試大綱編著的,所以一定要系統的看一看教材,況且個人的自學很難把握考試的重點,建議購買一套精講版的考點串講視頻,讓你備考更有目的性且又節約時間。教材看完就是做題,可以先一章一章的做章節練習題,檢測你每個章節的備考情況,做完之后做好及時的總結分析,特別是把做錯的題做重點復習,章節題做完之后,就是做全書的套題,這里和做章節題的方法差不多,做好分析和錯題匯總。
期貨從業資格證書值得去考嗎?:期貨從業資格證是進入期貨行業的必備證書,參加期貨從業考試是從事期貨職業的第一道關口,期貨從業資格證同時也被稱為期貨行業準入證。國家現在正在逐步重視期貨行業的發展,我國期貨行業已有了很大進步,國家也正逐步重視期貨行業的發展,期貨的就業大方向主要有兩個:管理業務主要是從事期貨交易所、期貨交易廳或期貨經紀公司的高級管理人員、電腦管理人員;
期貨從業資格證書怎么領?。?期貨從業資格證書怎么領???在參加期貨從業資格考試通過并取得成績合格證明后,考生如到從事期貨業務的經營機構任職,可由所在機構向中國期貨業協會申請從業資格。
2020-06-04
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