2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、對于未來函數的理解為：某一變量依賴另一變量而先期變化。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:未來函數是指引用未來數據的函數，即引用或利用當時還沒發生的數據對之前發出的判斷進行修正的函數。對于未來函數的理解為：某一變量依賴另一變量而先期變化。

2、某交易模型在五個交易日內三天賺錢兩天賠錢，取得的有效收益率一共是0.1%，則該模型的年化收益率是（）?！締芜x題】

A.1.3%

B.7.3%

C.12.5%

D.16%

正確答案:B

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易天數/365）=0.1%/（5/365）≈7.3%。

3、某量化模型設計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數40次，虧損次數60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。則這兩個策略，采用哪個策略建模更好（）?！締芜x題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風險比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說明模型盈利能力越強，越值得采用。策略二收益風險比高于策略一，因此策略二更好。

4、模型策略中一旦使用了未來函數而出現信號閃爍，則實盤中就會不斷的出現開平倉。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:模型策略中一旦使用了未來函數而出現信號閃爍，則實盤中就會不斷的出現開平倉。

5、含有未來數據指標的基本特征是（）?！締芜x題】

A.買賣信號確定

B.買賣信號不確定

C.未來函數不確定

D.未來函數確定

正確答案:B

答案解析:含有未來數據指標的基本特征是買賣信號不確定。常常是某日某時點發出了買入或賣出信號，第二天或下一個時點如果繼續下跌或上漲，則該信號消失，并在以后的時點位置顯示出來。