您好！關于您的問題，這實際上涉及到期貨市場中的價差套利策略。

首先，我們需要明確“牛市套利”這個概念。在牛市中，由于市場總體預期上漲，遠期合約的價格通常會高于近期合約，形成一個正向市場（Carry Cost Market）。在這種情況下，牛市套利策略是買進近期合約同時賣出遠期合約，期待價差縮小從中獲利。

然而，您提到的“價差縮小應該是牛市套利買進賣遠”，這里的理解需要根據具體情況來判斷：

1. 如果價差縮小說明市場情緒轉向或者供需關系發生變化，使得近期合約價格上漲或遠期合約價格下跌，這時候確實是買進近期合約賣出遠期合約的好時機。

2. 但如果價差縮小的原因是近期合約的價格下跌速度超過遠期合約，這可能是市場對未來供應增加或需求減少的預期，這時候投資者可能會選擇賣出近期合約買進遠期合約，以期待價差恢復正常，這種情況下價差縮小反而是賣出近期合約的信號。

具體到您說的“三月份的要賣出”，這可能是因為以下原因：

- **季節性因素**：某些商品在三月份可能出現供應增加或需求減少的情況，導致近期合約的價格承壓。
- **市場預期**：市場可能預期未來將出現某些影響商品價格的負面因素，因此投資者會通過賣出近期合約來規避風險。
- **價差交易策略**：可能是根據某種特定的價差交易策略，比如反轉套利（Reverse Arbitrage），投資者在價差過度縮小時會賣出近期合約，期待價差回歸正常水平。

綜上所述，價差縮小并不總是意味著買進近期合約賣出遠期合約，它需要結合具體的市場情況來判斷。

希望我的回答能夠幫助您理解這個問題。如果您還有其他疑問，歡迎繼續提問！