- 客觀案例題
題干：假如市場上存在以下在2014年12月28日到期的銅期權，如下表所示。2014年12月28日到期銅期權[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，現在根據金融機構場外期權業務的相關政策，從事場外期權業務，需要將期權的Delta進行對沖。
題目：根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
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參考答案【正確答案：B】
針對上題對沖方案存在的不足之處，AC所需建立的期權頭寸過大，在交易時可能無法獲得理想的建倉價格，這時，該金融機構可能需要再將一部分Delta分配到其他的期權中。D項，沒有將期權的Delta全部對沖。因此B項方案最可行。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 2 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta,則下列方案中最可行的是( )。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 3 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 4 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 5 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 6 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 7 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- 8 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 9 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 10 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
熱門試題換一換
- 期貨從業人員不得從事的行為有（）。
- 下面對持倉費描述正確的包括( )。
- 期貨合約的理論均衡價格是指在此價格點位套利者的無風險收益為零。（）
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- 期貨交易指令的內容包括（）等。
- 依法對期貨公司的金融期貨結算業務實行自律管理的機構是（）。
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