- 客觀案例題
題干：某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，欲采用相同標的資產的期權對沖風險。假如市場上存在以下在2018年12月28日到期的銅期權，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
題目：根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
選項AC所需建立的期權頭寸過大，在交易時可能無法獲得理想的建倉價格。 選項D，沒有將期權的Delta全部對沖。因此B項方案最可行。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 2 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta,則下列方案中最可行的是( )。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 3 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 4 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 5 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 6 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 7 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 8 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- 9 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 10 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
熱門試題換一換
- 會員制期貨交易所會員大會有權( )。
- 下面對套期保值者的描述正確的是( )。
- 期貨公司的股東、董事不得越過（）直接向首席風險官下達指令或者干涉首席風險官的工作。
- 機構投資者是指用自有資金或者從公眾手中籌集的資金進行期貨投機活動的機構。（）
- 標的資產價格越高，看跌期權空頭損失越大。（）
- 公司制期貨交易所的總經理是由（）聘任。
- 2008年，甲期貨公司成立，從事期貨經紀業務。若2016年甲期貨公司申請從事期貨投資咨詢的業務，則注冊資本應不低于（），且凈資本不低于（）。
- 以下關于制定期貨公司首席風險官管理規定的目的說法正確的是（）。
- 期權的價格又稱為（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
YeyBZ