- 客觀案例題
題干：假如市場上存在以下在2014年12月28日到期的銅期權，如表8-3所示。[9787511434630-image/9787511434630-008-007.jpg]某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，現在根據金融機構場外期權業務的相關政策，從事場外期權業務，需要將期權的Delta進行對沖。
題目：根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
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參考答案【正確答案：B】
選項AC所需建立的期權頭寸相對過大，在交易時可能無法獲得理想的建倉價格。 選項D，沒有將期權的Delta全部對沖。選項B的方案是最可行的。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 2 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta,則下列方案中最可行的是( )。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 3 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 4 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 5 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 6 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 7 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 8 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- 9 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 10 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
熱門試題換一換
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