- 客觀案例題
題干：假如市場上存在以下在2014年12月28日到期的銅期權，如下表所示。2014年12月28日到期銅期權[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，現在根據金融機構場外期權業務的相關政策，從事場外期權業務，需要將期權的Delta進行對沖。
題目：根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
針對上題對沖方案存在的不足之處，AC所需建立的期權頭寸過大，在交易時可能無法獲得理想的建倉價格，這時，該金融機構可能需要再將一部分Delta分配到其他的期權中。D項，沒有將期權的Delta全部對沖。因此B項方案最可行。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 2 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta,則下列方案中最可行的是( )。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 3 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 4 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 5 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 6 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 7 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- 8 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 9 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 10 【客觀案例題】根據上圖中的期權對應的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
熱門試題換一換
- 期貨交易活動遵循（ ）原則。
- 計算該互換的固定利率約為（）。 參考公式：
- 經營機構向普通投資者銷售產品或者提供服務前，應當告知的信息包括（）。
- A公司在某年3月1日發行了1000萬美元的一年期債券，該債券每半年付息一次，利率為5%。即A公司必須在9月1日支付利息25萬美元，來年的3月1日支付利息和本金共1025萬美元。A公司預期市場利率會上漲，但又擔心利率下跌帶來融資成本相對上升的風險，希望將風險控制在一定的范圍內，因而A公司與一家美國銀行B簽訂了一份利率下限期權合約。該合約期限為1年，面值1000萬美元，下限利率為5%，參考利率為6M-LIBOR，每半年支付，支付日與付息日相同。如果市場利率6M-LIBOR為4%，則A公司最終支付（）萬美元利息。
- 客戶下達的交易指令沒有（）的，期貨公司未予拒絕而進行交易造成客戶的損失，由期貨公司承擔賠償責任，客戶予以追認的除外
- 若用最小二乘法估計的回歸方程為PPI=0.002+0.85CPI，利用該回歸方程進行預測，如果CPI為2%，則PPI為（）。
- 下列說法正確的有（ ）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
PARK7