2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、夏普比率的不足之處在于（）?！締芜x題】

A.未考慮平均的波動水平

B.只考慮了最大的損失情況

C.未考慮資金最大回撤情況

D.只考慮了預期收益情況

正確答案:C

答案解析:夏普比率的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大回撤情況。市場中真正的風險來自極端的損失。

2、下列關于夏普比率的說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.夏普比率的公式為：S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在給定的風險水平下使期望回報最大化，或在給定期望回報的水平下使風險最小化

C.夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越低

D.夏普比率評價模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大撤回情況

正確答案:C

答案解析:選項C不正確。夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越高。

3、在評價交易模型優劣的諸多指標中，收益風險比是指資產年度收益與最大資產回撤的比率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:收益風險比，是指為了獲取預期收益，投入的本金會冒多大的虧損風險，即所獲取的潛在盈利與所承受的風險額度之間的比值。衡量量化交易模型的收益風險比公式為：收益風險比=年度收益/最大資產回撤。

4、量化交易系統的搭建必須有比較完備的數據庫，下列屬于數據庫中量化策略涉及的數據的是（）?！径噙x題】

A.基本面數據

B.財務數據

C.交易數據

D.行業/市場/板塊相關的指標數據

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系統的搭建必須有比較完備的數據庫。數據庫主要包括基本面/財務數據、交易數據以及行業/市場/板塊相關的指標數據等。

5、被動型算法交易除了努力減少滑價之外，還把關注的重點落在了價格趨勢的預測上。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:主動型算法交易除了努力減少滑價之外，還把關注的重點落在了價格趨勢的預測上。