2024年證券投資顧問考試《證券投資顧問業務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第五章 風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、資產負債分布結構不合理，會影響金融機構現金流量的（），進而增加流動性風險?！具x擇題】

A.通融性

B.流動性

C.穩定性

D.累積性

正確答案:C

答案解析:選項C正確：資產負債分布結構不合理，會影響金融機構現金流量的穩定性，進而增加流動性風險。

2、下列關于情景分析中的情景說法正確的有（）。 I．可以從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到 II．不能人為設定 III．可以直接使用歷史上發生過的情景 IV．包括基準情景、最好的情景和最壞的情景V．可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【組合型選擇題】

A.I、II、III、IV

B.I、II、III、V

C.I、II、IV、V

D.I、III、IV、V

正確答案:D

答案解析:選項D正確：情景分析中的情景可以人為設定。情景分析中的情景通常包括基準情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設定（如直接使用歷史上發生過的情景），也可以從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到，或通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到（II項錯誤）。

3、如果房地產市場過熱，一方面居民大量取款買房，另一方面房地產企業和個人向金融機構借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重衰退，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時金融機構面臨的主要風險是（）。Ⅰ.國家風險Ⅱ.流動性風險Ⅲ.信用風險Ⅳ.戰略風險Ⅴ.操作風險【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:B

答案解析:選項B正確：房地產企業由于倒閉而無力償還貨款屬于信用風險，居民大量取款買房屬于流動性風險，無法判斷是否具有國家風險、戰略風險和操作風險。信用風險又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險，即授信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。流動性風險指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

4、情景分析法是一種（）?！具x擇題】

A.定性預測方法

B.定量預測方法

C.定性和定量預測方法

D.定性或定量預測方法

正確答案:A

答案解析:選項Ａ正確：情景分析法又稱腳本法或者前景描述法，是假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的后果作出預測的方法。通常用來對預測對象的未來發展作出種種設想或預計，是一種直觀的定性預測方法。

5、下列關于現金流分析法的說法中，正確的有（）?！径噙x題】

A.當資金來源大于資金使用時，表明投資機構流動性相對充足

B.當資金來源小于資金使用時，要考慮資金匱乏可能造成的支付困難及由此產生的流動性風險

C.當資金來源小于資金使用時，出現流動性“剩余”

D.當資金來源大于資金使用時，出現資金“剩余”

正確答案:A、B、D

答案解析:選項ABD正確：評估金融機構短期內的流動性狀況， 可以通過對金融機構一定時期內現金流入（資金來源）和現金流出（資金使用）的分析和預測，可以用“剩余”或“赤字”來表示金融機構現金流入和現金流出的差額。當資金來源大于資金使用時，出現資金“剩余”，表明投資機構流動性相對充足（A項正確、D項正確）。當資金來源小于資金使用時，出現流動性“赤字”，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產生的流動性風險。（B項正確、C項錯誤）