2024年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、一般意義上的貨幣互換，其目的是（）?！締芜x題】

A.規避匯率風險

B.規避利率風險

C.增加杠桿

D.增加收益

正確答案:A

答案解析:一般意義上的貨幣互換由于只包含匯率風險，所以可以用來管理境外投融資活動過程中產生的匯率風險，而交叉型的貨幣互換則不僅可以用來管理匯率風險，也可用來管理利率風險。選項A正確。

2、在一筆貨幣互換交易中，甲方的頭寸是需要收入歐元支付日元，在以下（）情況下，這筆互換對甲方來說有正盈利?！径噙x題】

A.日元貶值，歐元升值

B.日元貶值幅度比歐元貶值幅度相對更大

C.日元升值，歐元升值

D.日元升值幅度比歐元升值幅度相對更大

正確答案:A、B

答案解析:甲方收入歐元，則歐元升值有利；支付日元，則日元貶值有利?；蛘呷赵H值幅度大于歐元貶值幅度對甲有利。選項AB正確。

3、外匯交易中心的利率期權品種交易方式有（）?！径噙x題】

A.對話報價

B.意向報價

C.點擊成交報價

D.指示報價

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯交易中心利率期權品種交易方式：對話報價、點擊成交報價、意向報價、請求報價、指示報價等。選項ABCD正確。

4、收益率曲線的曲度變化分為（）兩種方式?！径噙x題】

A.變凹

B.上升

C.下降

D.變凸

正確答案:A、D

答案解析:收益率曲線的曲度變化分為變凹和變凸兩種方式。選項AD正確。

5、Theta性質中，隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:平價期權（標的價格等于行權價）的Theta是單調遞減至負無窮大。非平價期權的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至0。因此，隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

6、消除自相關影響的方法包括( )?！径噙x題】

A.嶺回歸法

B.一階差分法

C.德賓兩步法

D.增加樣本容量

正確答案:B、C

答案解析:若模型經檢驗證明存在序列相關性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫-奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計模型。選項AD屬于消除多重共線性影響的方法。

7、數據庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數據的方便靈活性，也決定了量化交易系統的可靠性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:數據庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數據的方便靈活性，也決定了量化交易系統的可靠性。

8、外匯期貨合約是一種典型的匯率型金融衍生工具，一般不受時間限制，商業銀行可以利用這一標準化合約管理外匯風險。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:外匯期貨合約是一種典型的匯率型金融衍生工具，一般不受時間限制，商業銀行可以利用這一標準化合約管理外匯風險。

9、PPI和CPI的相關系數為0.975，則PPI和CPI之間存在著（）?！究陀^案例題】

A.負相關關系

B.非線性相關關系

C.正相關關系

D.沒有相關關系

正確答案:C

答案解析:PPI和CPI的相關系數為0.975，大于零，接近于1，所以二者之間存在著正相關關系。選項C正確。

10、國債基差交易的買入基差或者基差多頭策略是（）。【單選題】

A.買入現貨國債并賣出國債期貨合約

B.買入現貨國債并買入國債期貨合約

C.賣出現貨國債并賣出國債期貨合約

D.賣出現貨國債并買入國債期貨合約

正確答案:A

答案解析:買入基差(基差多頭)：買入國債現貨，賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利。賣出基差(基差空頭)：賣出國債現貨，買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。選項A正確。