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2024年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第二章 期貨及衍生品定價5道練習題,附答案解析,供您備考練習。
1、假設黃金現貨價格為800美元,借款利率為10%,貸款利率為8%,交易費率為6%,賣空黃金的保證金為12%。那么1年后交割的黃金期貨的價格區間是()?!締芜x題】
A.(369.3 , 426.5)
B.( 716.9,937.18)
C.(645.2 , 710..3)
D.(795.7 , 826.1)
正確答案:B
答案解析:黃金期貨價格區間下限為: ; 價格區間上限為: ;價格區間為( 716.9,937.18),選項B正確。
2、持有成本理論是以()為中心,分析期貨市場的機制,論證期貨交易對供求關系產生的積極影響,并逐漸運用到對金融期貨的定價上來?!締芜x題】
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
正確答案:B
答案解析:持有成本理論理論以商品持有(倉儲)為中心,分析期貨市場的機制,論證期貨交易對供求關系產生的積極影響,并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。選項B正確。
3、則該國債價格為()?!究陀^案例題】
A.98.72
B.99.35
C.101.23
D.100.56
正確答案:B
答案解析:全價=凈價+應計利息,國債面值100元,息票率為6%,半年付息一次,則每次付息100×6%×6/12=3元;上次付息為60天前,下次付息為122天后,則應計利息=60/(60+122)×3;則該國債的價格為:。選項B正確。
4、在無套利市場中,期權的價格有著合理的估值范圍,對于無分紅標的資產的看漲期權,標的資產價格是看漲期權的上限。()【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:看漲期權給其持有者以執行價格買入標的資產的權利。無論發生什么情況,期權的價格都不會超過標的資產的價格。因此,標的資產價格是看漲期權的上限。
5、當期貨實際價格高于無套利區間上限時,可以買入期貨合約的同時賣出相應的現貨進行套利。()【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:在無套利區間中,套利交易不但得不到利潤,反而會虧損。只有當期貨的實際價格高于區間上限時,進行正向套利才能獲利,即賣出期貨合約,同時買入對應的現貨進行套利交易。
2020-06-04
2020-06-04
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2020-06-04
2020-06-01
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