2024年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨市場最早萌芽于亞洲。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般認為，期貨交易最早萌芽于歐洲。

2、股票持有者享有的權利大小與其持有股份的多少成正比。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:普通股是現代經濟最典型的權益證券，對于持有股票的投資者，其名義上享有發行公司的經營決策權、利益分配權。這些權利的大小與其持有股份的多少成正比。

3、以下利率期貨合約中，采取指數式報價方法的有（）。【多選題】

A.CME的13周國債

B.CME3個月期歐洲美元

C.CBOT5年期國債

D.CBOT10年期國債

正確答案:A、B

答案解析:選項AB屬于短期利率期貨，采用指數式報價；選項CD屬于中長期國債期貨，采用價格報價法。選項AB正確。

4、6月份大豆現貨價格為5000元／噸，某生產商計劃在9月份大豆收獲時賣出500噸大豆。由于擔心價格下跌，以5050元／噸的價格賣出500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現貨價格上漲至5200元／噸，此時期貨價格亦漲至5250元／噸，此時賣出現貨并平倉期貨。則下列說法不正確的是（）?！究陀^案例題】

A.該生產商在期貨市場上出現虧損

B.賣出套期保值使得保值者失去了價格有利變動獲得更高利潤的機會

C.實際的大豆賣出價格為5000元／噸

D.為規避本題中價格變動帶來的損失，生產商應采用買入套期保值策略

正確答案:D

答案解析:期貨市場上，生產商盈虧為：5050-5250= -200元/噸，即虧損200元/噸；（選項A正確）賣出套期保值規避現貨下跌風險，但同時失去了價格變動獲得高利潤的機會。（選項B正確）在現貨市場上大豆賣出價格為5200元/噸，則實際的大豆賣出價格為：5200-200=5000元/噸。（選項C正確）為規避現貨價格下跌的風險，應進行賣出套期保值。（選項D不正確）

5、取得期貨交易所會員資格，應當經（）批準。【單選題】

A.中國證監會

B.期貨交易所

C.中國期貨業協會

D.證券交易所

正確答案:B

答案解析:取得期貨交易所會員資格，應當經期貨交易所批準。選項B正確。

6、5月10日，某銅業公司為了防止現貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業選擇放棄期權，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業在期貨、期權市場上的交易結果是（）。(忽略傭金成本)【單選題】

A.凈盈利120美元／噸

B.凈虧損140美元／噸

C.凈盈利140美元／噸

D.凈虧損120美元／噸

正確答案:C

答案解析:企業在期權市場上損失權利金60美元/噸；在期貨市場上盈利=3000-2800=200（美元/噸）；則該企業凈盈利：200-60=140（美元/噸）。選項C正確。

7、做市商是由（）認可，為指定品種的期貨、期權合約提供雙邊報價等服務的法人或者非法人組織?！締芜x題】

A.證監會

B.交易所

C.期貨業協會

D.監控中心

正確答案:B

答案解析:做市商指經交易所認可，為指定品種的期貨、期權合約提供雙邊報價等服務的法人或者非法人組織。期貨做市商一般具備一定實力和信譽的期貨經營法人作為特許交易商。

8、關于期貨結算機構的職能，以下說法錯誤的是（）?！径噙x題】

A.如果交易者一方違約，結算機構將先代替其承擔履約責任，由此可大大降低交易的信用風險

B.每一交易日結束后，期貨結算機構對會員的盈虧進行計算

C.結算會員及其客戶可以隨時對沖合約但也必須征得原始對手的同意

D.結算機構擔保履約，往往是通過對會員保證金的結算和靜態監控實現的

正確答案:C、D

答案解析:結算會員及其客戶可以隨時對沖合約而不必征得原始對手的同意；結算機構擔保履約，往往是通過對會員保證金的結算和“動態”監控實現的。選項CD說法錯誤。

9、下列關于我國推出標準化的遠期利率協議合約的表述，不正確的是（）?！締芜x題】

A.采用雙邊授信方式，通過匿名點擊達成交易

B.清算方式有雙邊自行清算和中央對手方清算

C.參考利率為3M Shiobr

D.在市場設計機制和結構上與利率期貨相同

正確答案:D

答案解析:2014年我國推出標準化的利率遠期協議合約。標準化的利率遠期協議在X-SWAP平臺采用雙邊授信方式，通過匿名點擊達成交易。對于標準化的利率遠期協議可以選擇雙邊自行清算和中央對手方清算兩種清算方式。合約交割日交易雙方根據交易后處理服務平臺生成交割單進行現金交割。盡管如此，標準化的利率遠期協議與利率期貨在在市場設計機制和結構上并不相同。（選項D表述不正確）

10、2020年7月，大豆市場上基差為-50元/噸。某生產商擔心9月份大豆收獲時出售價格下跌，于是在期貨市場上進行了賣出套期保值操作。8月份，某經銷商愿意購買大豆現貨。雙方協定以低于9月份大豆期貨合約價格10元/噸的價格作為雙方買賣的現貨價格，并由經銷商確定9月份任何一天的大連商品交易所的大豆期貨合約價格為基準期貨價格。下列說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.生產商賣出大豆時，基差一定為-10元/噸

B.生產商在期貨市場上可能盈利也可能虧損

C.不論經銷商選擇的基準期貨價格為多少，生產商的盈虧狀況都相同

D.若大豆價格不跌反漲，則生產商將蒙受凈虧損

正確答案:D

答案解析:生產商賣出大豆，雙方協定現貨價格為：9月份大豆期貨價格-10元/噸。因此對生產商來說，基差=現貨價格-期貨價格=-10元/噸，選項A正確；由于在期貨市場的9月份大豆期貨價格漲跌未知，因此生產商在期貨市場上可能盈利也可能虧損，選項B正確；生產商進行的是賣出套期保值，建倉時基差已經確定為-50元/噸，而現貨交收時的基差也確定是-10元/噸，因此無論期貨價格為多少，生產商最終仍然能獲得40元/噸的凈盈利，選項C正確；選項D說法不正確。