2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、當程序化模型運用以下交易策略時，可能出現偷價行為情形的是（）?！径噙x題】

A.如果最高價大于某個固定價位，即以開盤價買入

B.如果最高價大于某個固定價位，即以即時價買入

C.如果最低價小于上一交易日，即以收盤價賣出

D.以“之”字轉向為代表的ZIG類未來函數

正確答案:A、D

答案解析:偷價行為是在開倉時使用了當時已不存在的進場條件。選項AD屬于可能出現偷價行為情形。

2、用來描述模型運行可能出現最糟糕的情況的一個重要風險指標是（）?！締芜x題】

A.年化收益率

B.最大資產回撤

C.夏普比率

D.總交易次數

正確答案:B

答案解析:最大資產回撤用來描述模型運行可能出現最糟糕的情況，它是衡量量化交易模型性能的一個重要風險指標。

3、基金經理把100萬股買入指令等分為50份，每隔4分鐘遞交2萬股買入申請，這樣就可以在全天的平均價附近買到100萬股股票，同時對市場價格不產生明顯影響，這是典型的（）?！締芜x題】

A.量化交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.高頻交易

正確答案:B

答案解析:算法交易主要強調的是實現特定目的的交易執行模式，減小對市場的沖擊，降低交易成本。常見的算法交易有時間加權平均價格（TWAP)、成交量加權平均價格（VWAP)等，主要思想是把大的交易計劃分散執行（大單拆?。越档妥陨韺κ袌龅挠绊?。

4、量化交易系統的搭建必須有比較完備的數據庫，下列屬于數據庫中量化策略涉及的數據的是（）。【多選題】

A.基本面數據

B.財務數據

C.交易數據

D.行業/市場/板塊相關的指標數據

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系統的搭建必須有比較完備的數據庫。數據庫主要包括基本面/財務數據、交易數據以及行業/市場/板塊相關的指標數據等。

5、一個模型做10筆交易，盈利4比，共盈利12萬元；虧損6筆，共虧損6萬元，這個模型的（）。【多選題】

A.勝率是40%

B.勝率是60%

C.總盈虧比為0.5

D.總盈虧比為2

正確答案:A、D

答案解析:交易勝率=盈利交易次數/總交易次數=4/10=40%。盈虧比= 一段時間內所有盈利交易的總盈利額/ 同時段所有虧損交易的總的虧損額= 12/6=2。