2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下構成跨期套利的有（）。【多選題】

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

正確答案:B、D

答案解析:跨期套利，是指在同一市場（交易所）同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。滿足條件，買賣方向相反，交易所相同，期貨品種相同，合約交割月份不同。

2、期貨量化交易策略具有明顯的優勢，不包括（）?！締芜x題】

A.方法科學

B.認知偏差

C.響應迅速

D.執行力強

正確答案:B

答案解析:期貨量化交易的優勢包括：（1）科學方法；（2）避免認知偏差；（3）影響迅速，執行力強。

3、在期貨交易中，根據商品的供求關系及其影響因素分析和預測期貨價格和走勢的方法是（）?！締芜x題】

A.基本面分析法

B.技術分析法

C.道氏理論分析法

D.江恩理論分析法

正確答案:A

答案解析:對于商品期貨而言，基本面分析是指從宏觀分析出發，對期貨品種對應現貨市場供求及其影響因素進行分析，從而分析和預測期貨價格和走勢的方法。

4、某投資者以100元/噸的權利金買入玉米看漲期權，執行價格為2200元/噸，期權到期日的玉米期貨合約價格為2500元/噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為（）?！締芜x題】

A.不執行期權，收益為0

B.不執行期權，虧損為100元/噸

C.執行期權，收益為300元/噸

D.執行期權，收益為200元/噸

正確答案:D

答案解析:買進看漲期權，當標的資產價格大于損益平衡點時，行權會盈利。行權盈虧為：標的資產價格-執行價格-權利金=2500-2200-100=200元/噸。

5、就持倉量的數量來說，當多頭開倉同時多頭平倉時，持倉量減少。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:多頭開倉的同時，多頭平倉，持倉量不變。

6、CBOE標準普爾500指數期權的乘數是（）。【單選題】

A.100歐元

B.100美元

C.500美元

D.500歐元

正確答案:B

答案解析:CBOE標準普爾500指數期權的乘數是100美元。

7、在外匯期貨交易中，投資者的交易成本都相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在外匯期貨交易中，由于交易所或期貨經紀商會給予不同的優惠，對于不同投資者的交易成本也有所不同。

8、下列屬于相關商品間的套利的是（）?！締芜x題】

A.買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約

B.購買大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約

C.買入小麥期貨合約，同時賣出玉米期貨合約

D.賣出LME銅期貨合約，同時買入上海期貨交易所銅期貨合約

正確答案:C

答案解析:跨品種套利，是利用兩種或三種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利?？缙贩N套利又可分為兩種情況：一是相關商品之間的套利；二是原材料與成品之間的套利。選項AB都屬于原材料與成品之間的套利；選項D屬于跨市套利。選項C，小麥和玉米均可用作食品加工及飼料，屬于相關商品間的套利。

9、上證50ETF期權合約的行權價格是5個，分別是（）個平值合約，（）個虛值合約，（）個實值合約?！締芜x題】

A.1,1,3

B.1,2,2

C.2,2,1

D.3,1,1

正確答案:B

答案解析:上證50ETF期權合約的行權價格是5個，分別是1個平值合約，2個虛值合約，2個實值合約。

10、3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利?！究陀^案例題】

A.小于等于-190

B.等于-190

C.小于190

D.大于190

正確答案:C

答案解析:6月期貨合約價格高于9月期貨合約價格，投資者賣出6月合約，同時買入9月合約，屬于賣出套利，則未來價差縮小會盈利。3月1日建倉時，價差為8390-8200=190美分/蒲式耳，因此平倉時價差小于190美分/蒲式耳會盈利。