- 單選題基差逐利型對沖理論由（）提出。
- A 、凱恩斯
- B 、詹森
- C 、埃德林頓
- D 、沃金
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參考答案【正確答案：D】
基差逐利型對沖理論由沃金提出。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】基差逐利型套期保值是由（ ）提出的。
- A 、沃金
- B 、馬科維茨
- C 、伯努利
- D 、詹森
- 2 【客觀案例題】基差逐利型對沖理論是在認識到（）后發展起來的。
- A 、投資風險
- B 、基差風險
- C 、交易風險
- D 、管理風險
- 3 【判斷題】根據傳統對沖理論，對沖的動機在于轉移現貨交易中面臨的價格風險，目標在于保證經營利潤。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【單選題】在基差逐利型對沖理論下，認為對沖的主要動機在于（）。
- A 、規避風險
- B 、尋求”風險-收益“平衡
- C 、捕捉基差有利變動下的獲利條件
- D 、追求最大利益
- 5 【單選題】基差逐利型對沖理論是在認識到（）后發展起來的。
- A 、投資風險
- B 、基差風險
- C 、交易風險
- D 、管理風險
- 6 【單選題】根據基差逐利型對沖理論，對沖者為了規避現貨價格大幅度波動的風險，而選擇了相對（）的基差風險。
- A 、較大
- B 、較小
- C 、不變
- D 、無法判斷
- 7 【判斷題】基差逐利型對沖與期現套利很難區分，一定程度上也是一種投機交易。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【判斷題】在組合投資型對沖理論中，對沖比率因人、因時而異，但是期貨頭寸和現貨頭寸之間一定是1:1的比例。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【多選題】組合投資型對沖理論是由（）提出。
- A 、沃金
- B 、詹森
- C 、埃德林頓
- D 、斯特恩
- 10 【單選題】在基差逐利型對沖理論下，認為對沖的主要動機在于（）。
- A 、
規避風險 - B 、
尋求“風險-收益”平衡 - C 、
捕捉基差有利變動下的獲利條件 - D 、
追求最大利益
熱門試題換一換
- 標的物價格波動性越大，期權價格就（ ）；價格波動性越小，期權價格就（ ）。
- 3月15日，歐洲的一家財務公司預計將于6月1日收到1000萬歐元，打算到時將其投資于3個月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65％，該公司擔心到6月1日利率會下跌，于是通過Euronext-Liffe進行套期保值交易，以92.40的價格買進10張CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值交易(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設6月1日時存款利率跌到5.75％，該公司以94.29的價格賣出10張3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
- 在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。（）
- 會員制期貨交易所會員大會應當對表決事項制作會議紀要，由出席會議的( )簽名。
- 貨幣互換中，本金交換的形式有（）。
- 投資者以100元買入執行價格為535元的看漲期權，經一段時間后，該期權的市場價格變為520元，則此時的損益平衡點為635元。（）
- 若投資者構建跨市場的套利組合，應執行的操作是（）。
- 下列關于會員分級結算制度的說法，正確的有( )。
- 某大豆進口商在5月即將從美國進口大豆，為了防止價格上漲，2 月10 日該進口商在CBOT 買入40 手執行價格為660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看漲期權，權利金為10 美分/蒲式耳，當時CBOT 5 月大豆的期貨價格為640 美分/蒲式耳。當期貨價格漲到（）美分/蒲式耳時，該進口商的期權能達到盈虧平衡。
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