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首頁 銀行從業資格考試 題庫 正文
  • 單選題 假設等級為B的債券在發行第一年違約的總價值200萬元，處于發行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發行第二年違約的總價值500萬元，處于發行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（ ）。
  • A 、5.9%
  • B 、6.9%
  • C 、10%
  • D 、93.1%

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參考答案

【正確答案：B】

MMR1=等級為B的債券在發行第一年違約的總價值/處于發行第一年的等級為B的債券的總價值 =200/10000=2%；MMR2=等級為B的債券在發行第二年違約的總價值/處于發行第二年的等級為B的債券的總價值 =500/10000=5%；第一年的存活率SR1=1-MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%兩年的累計死亡率 CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95×0.98=6.9%（選項B正確）。

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