- 客觀案例題
題干：某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
題目：根據Black-Scholes期權定價公式，用敏感性分析的方法，若該產品期權的Delta值為2525.5元，則意味著當銅期貨價格在當前的水平上漲了1 元，金融機構的或有債務將（）。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影響
- D 、無法判斷
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參考答案【正確答案：A】
Delta值是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化，則標的資產價格變化為1，delta值為2525.5，故金融機構的或有債務提高2525.5元。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據Black-Scholes期權定價公式，用敏感性分析的方法，若單個Delta值為0.5051，則期權持倉總的Delta值為（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
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