- 客觀案例題
題干：假如市場上存在以下在2014年12月28日到期的銅期權，如下表所示。2014年12月28日到期銅期權[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，現在根據金融機構場外期權業務的相關政策，從事場外期權業務，需要將期權的Delta進行對沖。
題目：如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數量應為( )手。 - A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
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參考答案【正確答案：C】
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，則期權的Delta等于0.5151，而金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta則是-2525.5元，所以金融機構需要買入正Delta的場內期權來使得場內場外期權組合的Delta趨近于0。則買入數量=2525.5÷0.5151≈4903手。
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