- 單選題假設在市場流動性足夠的前提下，3月4日，某機構投資者發現中金所5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TF1503合約，成交價差為1.080元。不久，該投資者以0.980的價差平倉原套利頭寸，則獲利( )萬元。
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參考答案【正確答案：B】
入市時價差為1.080元，平倉時價差為0.980元，價差縮小0.100元。賣出套利，價差縮小盈利，則投資者獲利為0.100÷100×100萬元×100手=10(萬元)。
（國債期貨的報價采用百元面值國債的凈價報價，比如“97.335”的報價意味著面值為100元的國債價格為97.335元，則報價需除以100）
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- 9 【單選題】假設在市場流動性足夠的前提下，3月4日，某機構投資者發現中金所5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TF1503合約，成交價差為1.080元。之后該投資者以0.980的價差平倉原套利頭寸，則投資者獲利（）萬元。
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