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首頁期貨從業資格考試題庫正文
  • 客觀案例題某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
  • A 、0.5626
  • B 、0.5699
  • C 、0.5711
  • D 、0.5743

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參考答案

【正確答案:D】

在存續期內支付紅利的B-S-M模型為:
其中,


已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,則:


故有,
歐式看漲期權的理論價格為:
C≈29.21 ×0.3573-31×0.9753 ×0.3262=0.5743(美元)

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