- 客觀案例題某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743

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【正確答案:D】
在存續期內支付紅利的B-S-M模型為:
其中,
已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,則:
故有,
歐式看漲期權的理論價格為:
C≈29.21 ×0.3573-31×0.9753 ×0.3262=0.5743(美元)

- 1 【簡答題】某股票當前價格為88.75港元。(1)該股票期權的內涵價值最高的是( )。
- A 、執行價格為87.50港元,權利金為4.25港元的看漲期權
- B 、執行價格為92.50港元,權利金為1.97港元的看漲期權
- C 、執行價格為87.50港元,權利金為2.37港元的看跌期權
- D 、執行價格為92.50港元,權利金為4.89港元的看跌期權
- 2 【單選題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權,則其理論價格為()。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 3 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 4 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
- 5 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5726
- 6 【單選題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權,則其理論價格為()美元/股。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 7 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 8 【單選題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權,則其理論價格為()。
- A 、0.5743
- B 、0.5678
- C 、0.5565
- D 、0.4356
- 9 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
- 10 【客觀案例題】某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風險年利率為5%,預計50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元/股。 參考公式:
- A 、0.5626
- B 、0.5699
- C 、0.5711
- D 、0.5743
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