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  • 判斷題 由于一般市場風險因素,交易對手的違約概率與風險暴露正相關,就會出現一般錯向風險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結構,交易對手的違約概率與風險暴露正相關,就會出現特定錯向風險(Specific Wrong- Way Risk) 。
  • A 、正確
  • B 、錯誤

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參考答案

【正確答案:A】

錯向風險(Wrong-Way Risk)被定義為交易對手信用水平與風險暴露正相關。由于一般市場風險因素,交易對手的違約概率與風險暴露正相關,就會出現一般錯向風險(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或結構,交易對手的違約概率與風險暴露正相關,就會出現特定錯向風險(Specific Wrong - Way Risk) 。

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