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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 多選題 A證券的期望報酬率為8%，標準差為11%，B證券的期望報酬率為12%，標準差為16%。投資于兩種證券組合,下列結論中正確的有（）。
  • A 、最低期望報酬率組合是全部投資于A證券
  • B 、最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
  • C 、由于存在風險,最高期望報酬率組合的報酬率有可能高于12%
  • D 、由于存在風險,最低期望報酬率組合的報酬率有可能低于8%

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參考答案

【正確答案：A,B】

組合期望報酬率只受投資比重和各個證券的期望報酬率的影響,不受標準差大小的影響。將資金100%投資于最高期望報酬率證券,可獲得f最高組合期望報酬率;將資金100%投資于最低期望報酬率證券,可獲得最低組合期望報酬率。即證券組合收益率rp的范圍:8%≤rp≤12%。

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