參考答案

【正確答案：C】

情景分析和壓力測試只設定了情景，但是沒有明確情景出現的概率，為了解決這個問題，需要用到在險價值VaR。在險價值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融資產或資產組合的價值在未來特定時期（N天）的最大可能損失。計算VaR，目的在于明確在未來N天內投資者有α％的把握認為其資產組合的價值損失不會超過多少。