- 多選題最小方差對沖比率取決于（）之間的關系。
- A 、市場價格
- B 、現貨價格
- C 、期貨價格
- D 、成交價格
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：B,C】
最小方差對沖比率取決于現貨價格變化和期貨價格變化之間的關系。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】在組合投資型對沖理論中，對沖比率因人、因時而異，但是期貨頭寸和現貨頭寸之間一定是1:1的比例。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【多選題】整體而言，期貨市場最優對沖比率的計算方法可分為兩大類，包括（）。
- A 、統籌考慮組合收益水平及其方差，從效用最大化的角度研究對沖比率
- B 、統籌考慮組合收益水平及其方差，從效用最小化的角度研究對沖比率
- C 、從組合收益的風險最小化的角度，研究最小風險對沖比率
- D 、從組合收益的風險最小化的角度，研究最大風險對沖比率
- 3 【判斷題】在絕大多數情況下，恰當的對沖比率一定是等于1。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【單選題】最小方差對沖比率的計算公式（）。
- A 、h
- B 、=σ△S/σ△F
- C 、h
- D 、=ρσ△S/σ△F
- E 、h
- 、=ρ（σ△S/σ△F）
- 、h
- 、=σ△S/ρσ△F
- 5 【判斷題】利用利率期貨來對沖時，對沖者應注意利率與期貨價格呈相同方向變動。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 6 【單選題】（）是通過比較被對沖風險引起的對沖工具和被對沖項目公允價值或現金流量變動比率。
- A 、主要條款比較法
- B 、比率分析法
- C 、基差對比法
- D 、回歸分析法
- 7 【判斷題】利用利率期貨來對沖時，對沖者應注意利率與期貨價格呈相同方向變動。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【單選題】夏普比率的不足之處在于（）。
- A 、未考慮收益的平均波動水平
- B 、只考慮了最大的損失情況
- C 、未考慮資金最大回撤情況
- D 、只考慮了平均波動水平
- 9 【判斷題】運用加權最小二乘法(WLS)對異方差模型進行回歸不需要用到OLS。( )
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【單選題】夏普比率的不足之處在于（）。
- A 、未考慮平均的波動水平
- B 、只考慮了最大的損失情況
- C 、未考慮資金最大回撤情況
- D 、只考慮了預期收益情況
熱門試題換一換
- 與基本面分析相比，技術分析的復雜度和難度都高得多。（ ）
- 當客戶的可用資金為負值時,( )。
- 期貨公司風險監管指標包括（）。
- 下列關于期貨交易所會員大會的描述，正確的是（）。
- 交易型開放式指數基金屬于開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額。（）
- 首席風險官連續（）次不參加中國證監會組織的培訓的，或者連續（）次培訓考試成績不合格的，中國證監會及其派出機構可以對其采取監管談話、出具警示函等監管措施。
- 在利率互換交易中，如果在未來浮動利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益，這相當于（）。
- ( )負責期貨投資者保障基金業務監管，對保障基金的籌集、管理和使用等情況進行定期核查。
- 牛市差價期權策略是（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
gAoKy