中級會計職稱
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首頁 中級會計職稱考試 題庫 正文
  • 計算分析題
    題干:已知:現行國庫券的利率為5%,證券市場組合平均收益率為15%,市場上A、B、C三種股票的β系數分別為0.91、1.17和1.8,B、C股票的必要收益率分別為16.7%和23%。
    題目:假定投資者購買 A、B、C 三種股票的比例為 1:3:6。若某投資人只能承受 1.3 倍的市場組合系統風險,則該投資者是否應該投資 A、B、C 投資組合。計算 A、B、C 投資組合的 β 系數和必要收益率。
  • A 、null

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參考答案

【正確答案:null】

投資組合中 A 股票的投資比例 =1/(1+3+6)=10%

投資組合中 B 股票的投資比例 =3/(1+3+6)=30%
投資組合中 C 股票的投資比例 =6/(1+3+6)=60%
投資組合的 β 系數 =0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52
投資組合的必要收益率 =5%+1.52×(15%-5%)=20.2%
由于投資者最多能承受 1.3 倍的市場組合系統風險,意味著該投資者能承受的 β 系數最大值為 1.3, 由于 A、B、C 投資組合的 β 系數大于 1.3,所以投資者不應該投資該組合。

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