- 客觀案例題
題干：8月份，某銀行Alpha策略理財產品的管理人認為市場未來將陷入震蕩整理，但前期一直弱勢的消費類股票的表現將強于指數。根據這一判斷，該管理人從家電、醫藥、零售等行業選擇了20只股票構造投資組合，經計算，該組合的β值為0.92。8月24日，產品管理人開倉買入消費類股票組合，共買入市值8億元的股票；同時在滬深300指數期貨10月合約上建立空頭頭寸，此時的10月合約價位在3263.8點，10月12日，10月合約臨近到期，此時產品管理人也認為消費類股票超越指數的走勢將告一段落，因此，把全部股票賣出，同時買入平倉10月合約空頭。在這段時間里，10月合約下跌到3132.0點，跌幅約4%；而消費類股票組合的市值增長了6.73%。
題目：則此次Alpha策略的操作的盈利為（）。 - A 、8357.4萬元
- B 、8600萬元
- C 、8538.3萬元
- D 、853.74萬元
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參考答案【正確答案：A】
8月24日時的建倉時，買入股指期貨合約數為：β×現貨總價值/（期貨指數點×每點乘數）=0.92×8億元/（3263.8×300）=752（張）；
此次Alpha策略的操作共獲利=8億元×6.73%+（3 263.8-3 132.0）×752×300=8 357.4（萬元）。
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