- 客觀案例題某中國公司3個月后有一筆100萬美元的應收賬款，6個月后有一筆100萬美元的應付賬款。在掉期市場上，USD/CNY的即期匯率為6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的遠期匯率為6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的遠期匯率為6.1215/6.1225。如果該公司用遠期對遠期掉期交易來防范風險，賣出100萬美元的3月期美元遠期，同時買入100萬美元的6月期美元遠期，則該公司的到期凈損益是（）。
- A 、0.32萬美元
- B 、0.32萬人民幣
- C 、0.12萬美元
- D 、0.12萬人民幣
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參考答案【正確答案：D】
遠期對遠期也就是3個月和6個月的掉期交易，公司賣出，則使用的是做市商的買入價。而公司買入，則使用的是做市商的賣出價。因此3個月和6個月的掉期交易的收益為：（6.1237-6.1225）×100萬美元=0.12萬人民幣。
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