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首頁 期貨從業資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：若滬深300指數為2500點，無風險年利率為4%，指數股息率為1%。
    題目：若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利，期現套利的成本為20個指數點，則該合約的無套利區間（）。
  • A 、["2498.82， 2538.82"]

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參考答案

【正確答案：A】

3個月后到期的期貨理論價格為：點，則無套利區間為：[2518.82-20，2518.82+20]，即[ 2498.82，2538.82]，選項A正確。

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