- 判斷題期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：B】
二叉樹模型不但可以對歐式期權進行定價，也可以對美式期權、奇異期權以及結構化金融產品進行定價。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】二叉樹期權定價模型是假設支付股票紅利的。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【判斷題】二叉樹期權定價模型假定市場存在套利機會。（ ）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 3 【單選題】一階段二叉樹模型，看跌期權的公式為：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 4 【多選題】以下對二叉樹期權定價模型的假設條件說法正確的有（ ）。
- A 、交易成本與稅收為零
- B 、投資者可以以無風險利率借入或貸出資金
- C 、市場無風險利率為常數
- D 、不支付股票股利
- 5 【判斷題】期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 6 【判斷題】期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 7 【判斷題】期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【判斷題】期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【判斷題】期權二叉樹模型只適用美式期權。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【判斷題】根據期權二叉樹定價模型，影響風險中性概率的因素不包括市場利率。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
熱門試題換一換
- 下列關于期貨公司作用的說法，正確的有( )。
- 首席風險官開展工作應當制作并保留的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。
- 美元指數對應的外匯品種權重分布占比最高的是（）。
- 國債期貨的理論價格與（）有關。
- 某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金60萬元，則該會員有價證券充抵保證金的金額不得高于（）萬元。
- 假設當前歐元兌美元期貨的價格是1.3600(即1.3600美元=1歐元)，合約大小為125 000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當期貨合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動( )。
- 期貨公司董事會決定免除首席風險官職務時，應當同時確定擬任人或者代行職責人選，并按照有關規定履行相應程序。（）
- 股票價格指數是衡量所選擇的一組股票的價格的平均變動指標。（）
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