參考答案

【正確答案：C】

久期(也稱持續期)用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。如果知道固定收益產品的麥考利久期(Macaulay Duration)，那么在市場利率有微小改變時，固定收益產品價格的變化可以通過下面的公式表示：ΔP=-P×D×[δy÷（1+y）]，其中，P為固定收益產品的當前價格；ΔP為價格的微小變動幅度(通常小于1%)；y為市場利率；Δy為市場利率的微小變動幅度；D為麥考利久期。已知資產為10000億元，資產加權平均久期為4.1年，利率由4%上升到4.5%，將數據代入公式：ΔP=-10000×4.1×[Δ0.5%÷（1+4%）]=-197（億元），即銀行資產將減少197億元。（選項C正確）