- 客觀案例題
題干：某投資者擁有價值為100萬美元的資產，他希望獲得與給定市場指數相同的收益。并且希望—年后其投資組合價值不低于Ф=97.27萬美元，假設該市場指數的當前價格S0=100美元，一年期執行價格為K=100美元的看漲期權價格為7.69美元，一年期無風險年利率為5%。該投資者擬采用看漲期權進行投資組合保險策略。
題目：投資者購買無風險零息債券后，剩余資金可購買該股票的看漲期權（）份。
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