- 綜合題（主觀）
題干：已知A、B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%;A證券收益率與B證券收益率的協方差是0.0048。
題目：計算下列指標:①該證券投資組合的預期收益率;②A證券的標準差;③B證券的標準差;④A證券與B證券的相關系數;⑤該證券投資組合的標準差。
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參考答案計算下列指標:
①證券投資組合的預期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A證券的標準差
③B證券的標準差
④A證券與B證券的相關系數
⑤該證券投資組合的標準差
則:б=11. 11%
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