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首頁 期貨從業資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 假設年利率為6%，年指數股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現貨指數為1450點，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為（）點。(小數點后保留兩位)
  • A 、1486.47
  • B 、1537
  • C 、1468.13
  • D 、1457.03

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參考答案

【正確答案：C】

股指期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13點。

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