- 客觀案例題
題干：某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產品，為玉米價格投保。保險產品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數量10000噸，保險賠付條件為：當到期日C1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經營機構購買場外期權產品。據此回答以下問題。
題目：期貨經營機構采取Delta中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。 - A 、買入500
- B 、買入5000
- C 、賣出500
- D 、賣出5000
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參考答案【正確答案：C】
當C1901價格為1800元/噸時，看跌期權為平值期權，看跌期權Delta值約為-0.5，為保持Delta值中性，期貨經營機構應賣出C1901合約。賣出數量為：0.5×10000/10=500手。
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- B 、錯誤
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- B 、錯誤
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- A 、處以違法所得5倍罰款
- B 、處以違法所得3倍罰款
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- 5 【客觀案例題】期貨經營機構采取Delta中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。
- A 、買入500
- B 、買入5000
- C 、賣出500
- D 、賣出5000
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- A 、買入500
- B 、買入5000
- C 、賣出500
- D 、賣出5000
- 7 【多選題】在“保險+期貨”業務中，期貨經營機構為對沖價格下降風險，可以在場內采取的操作策略是（）。
- A 、買入標的期貨
- B 、買入看跌期權
- C 、賣出看跌期權
- D 、賣出標的期貨
- 8 【客觀案例題】期貨經營機構采取Delta中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。
- A 、買入500
- B 、買入5000
- C 、賣出500
- D 、賣出5000
- 9 【客觀案例題】期貨經營機構采取Delta中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。
- A 、買入500
- B 、買入5000
- C 、賣出500
- D 、賣出5000
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- A 、正確
- B 、 錯誤
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