- 判斷題敏感性分析是在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：A】
敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統性風險的β系數、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量衍生品風險的希臘字母等。
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- A 、情景分析
- B 、壓力測試
- C 、在險價值
- D 、敏感性分析
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- A 、不能回答有多大的可能性會產生損失
- B 、無法度量不同市場中的總風險
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- 6 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會產生損失
- B 、無法度量不同市場中的總風險
- C 、不能將各個不同市場中的風險加總
- D 、無法利用統計學原理對歷史數據進行分析
- 7 【多選題】敏感性分析的缺陷是（）。
- A 、不能回答有多大的可能性會產生損失
- B 、無法度量不同市場中的總風險
- C 、不能將各個不同市場中的風險加總
- D 、無法利用統計學原理對歷史數據進行分析
- 8 【單選題】在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響的風險度量方法是（）。
- A 、情景分析
- B 、壓力測試
- C 、在險價值
- D 、敏感性分析
- 9 【判斷題】敏感性分析是在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【單選題】當風險因子變動（）時，根據敏感性分析得出的結果的精確性就比較差。
- A 、過大
- B 、過小
- C 、不變
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