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首頁 銀行從業資格考試 題庫 正文
  • 多選題 下列屬于信用風險顯著增加階段判斷相關要求的是（）。
  • A 、在設定違約概率階段劃分定量標準時，要明確風險敞口違約概率變動的絕對水平和相對水平
  • B 、不得將逾期天數作為階段劃分的唯一標準，不得用內部評級或風險分類替代階段劃分
  • C 、商業銀行對公業務信用風險敞口，通常情況下應能夠做到在信用主體信用狀況惡化但尚未逾期之前將其劃分至第二階段
  • D 、商業銀行在判斷信用風險是否顯著增加時，應當考慮金融工具預計存續期內發生違約風險的變化，而不是預期信用損失金額的變化
  • E 、商業銀行應對信用風險敞口的歷史數據和當前風險狀況進行分析，識別出與信用風險變化最相關的各類驅動因素，據此制定階段劃分標準，判斷信用風險顯著增加所用的閾值應對風險變動是否足夠敏感

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D,E】

信用風險顯著增加階段（第二階段）判斷相關要求：

（1）商業銀行應對信用風險敞口的歷史數據和當前風險狀況進行分析，識別出與信用風險變化最相關的各類驅動因素，據此制定階段劃分標準，判斷信用風險顯著增加所用的閾值應對風險變動是否足夠敏感。
（2）商業銀行在判斷信用風險是否顯著增加時，應當考慮金融工具預計存續期內發生違約風險的變化，而不是預期信用損失金額的變化。
（3）在設定違約概率階段劃分定量標準時，要明確風險敞口違約概率變動的絕對水平和相對水平。
（4）不得將逾期天數作為階段劃分的唯一標準，不得用內部評級或風險分類替代階段劃分。
（5）商業銀行對公業務信用風險敞口，通常情況下應能夠做到在信用主體信用狀況惡化但尚未逾期之前將其劃分至第二階段。
（6）商業銀行信用風險敞口逾期超過30天的，應至少劃分至第二階段，除非有充分合理的信息證明信用風險并未顯著增加；逾期超過90天的信用風險敞口，應劃分至第三階段，除非有充分合理的信息證明信用主體并未違約。

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