2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前，鄭州商品交易所上市的期貨品種有（）?！径噙x題】

A.小麥

B.豆粕

C.天然橡膠

D.油菜籽

正確答案:A、D

答案解析:鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括：優質強筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。

2、客戶只能在一家期貨公司開戶，不能同時在多家期貨公司開戶。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:客戶可以同時在多家期貨公司開戶。

3、技術分析法是通過對市場行為本身的分析來預測價格的變動方向，即主要是對期貨市場的日常交易狀況，包括（）等數據?！径噙x題】

A.價格

B.交易量

C.持倉量

D.需求

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨市場技術分析方法是通過對市場行為本身的分析來預測價格的變動方向，即主要是對期貨市場的日常交易狀況，包括價格、交易量與持倉量等數據，按照時間順序繪制成圖形、圖表，或者形成指標系統，然后針對這些圖形、圖表或指標系統進行分析，預測期貨價格未來走勢。

4、5月10日，國內某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月以捷克克朗進行結算，該公司擔心克朗對人民幣匯率會下跌，決定對克朗進行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統的期貨合約來進行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進人民幣對美元的期貨合約達到保值的目的。該交易屬于（）。【客觀案例題】

A.外匯期貨買入套期保值

B.外匯期貨賣出套期保值

C.外匯期貨交叉套期保值

D.外匯期貨混合套期保值

正確答案:C

答案解析:外匯期貨市場上一般只有各種外幣對美元的合約，很少有兩種非美元貨幣之間的期貨合約。在發生兩種非美元貨幣收付的情況下，就要用到交叉貨幣保值。

5、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果（其他費用忽略）為（）?！究陀^案例題】

A.-50000元

B.10000元

C.-3000元

D.20000元

正確答案:B

答案解析:現貨市場上，糧儲公司以1300元/噸價格買進小麥，以1260元/噸賣出，盈虧=1260-1300= -40元/噸；期貨市場上，以1330元/噸的價格賣出，以1270元/噸的價格買進平倉，盈虧=1330-1270=60元/噸；交易總數量為500噸，則總盈虧為：（60-40）×500=10000元。

6、交易成本中，借貸利率差成本與持有期的長度無關。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:交易成本中，借貸利率差成本與持有期的長度有關，它隨著持有期縮短而減小，當持有期為零時（即交割日），借貸利率差成本也為零；而交易費用和市場沖擊成本卻是與持有期的長短無關的，即使到交割日，它也不會減少。因而，無套利區間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。

7、下列關于期貨做市商的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易所按品種實行做市商資格管理

B.做市商由經交易所認可

C.報價義務免除情形消失后，做市商無需履行報價義務

D.根據協議和做市情況，做市商可以享有交易手續費減收等權利

正確答案:C

答案解析:報價義務免除的情形消失后，做市商應繼續履行相應的報價義務。選項C不正確。

8、某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C 三種股票分別花費100萬美元，三只股票與S&P500的β系數分別為0.9、1.5、2.1。此時的S&P500現指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數合約的期指為1450點，合約乘數為250美元，公司需要賣出（）張期貨合約?！究陀^案例題】

A.7 

B.10 

C.13 

D.16

正確答案:C

答案解析:A、B、C三種股票各花費100萬，占總資金的比例都為1/3，則股票組合的β系數=0.9×1/3+1.5×1/3+2.1×1/3=1.5；賣出期貨合約數=現貨總價值×β系數/（期貨指數點×每點乘數）=300萬×1.5/（1450×250）≈13張。

9、某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5手，成交價格為2015元/噸，此后合約價格迅速上升到2025元/噸；為進一步利用該價位的有利變動，該投機者再次買入4手5月份合約；當價格上升到2030元/噸時，又買入3手合約；當市價上升到2040元/噸時，又買入2手合約；當市價上升到2050元/噸時，再買入1手合約。后市場價格開始回落，跌到2035元/噸，該投機者立即賣出手中全部期貨合約，則此交易的盈虧是（）元。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.-1305

B.1305

C.-2610

D.2610

正確答案:B

答案解析:投機者共持有期貨合約15手， 平均買入價=（2015×5+2025×4+2030×3+2040×2+2050×1）/15=2026.3元/噸；在2035元/噸價格賣出全部期貨合約時，該投機者獲利=（2035-2026.3）×15×10=1305元。

10、中國人民銀行決定，自2015年5月11日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率。金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至5.1%；一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.25%。利率下降，期貨價格（）。【單選題】

A.趨跌

B.趨漲

C.不變

D.無規律

正確答案:B

答案解析:利率下降，資產價格提高；利率上升，資產價格下降。