2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）年成立的倫敦金屬交易所（LME），開啟了金屬期貨交易的先河。【單選題】

A.1876

B.1899

C.1867

D.1874

正確答案:A

答案解析:1876年成立的倫敦金屬交易所（LME），開啟了金屬期貨交易的先河。

2、當交易價格達到漲跌停板規定幅度時，（）?！締芜x題】

A.超過該漲跌幅度的報價只能平倉，不能開倉

B.當天停止交易

C.本次交易停止

D.超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

正確答案:D

答案解析:漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制制度，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。

3、對同一看漲期權的買方和賣方來說，其盈虧平衡點相等。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:看漲期權，不管是買方還是賣方，損益平衡點都是：執行價格+權利金。

4、由于持有現貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現貨價格，這時（）。【單選題】

A.市場為反向市場，基差為負值

B.市場為反向市場，基差為正值

C.市場為正向市場，基差為正值

D.市場為正向市場，基差為負值

正確答案:D

答案解析:當期貨價格高于現貨價格或者遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格時，這種市場狀態稱為正向市場，此時基差為負值。

5、某套利者以63200元／噸的價格買入1手10月份銅期貨合約，同時以63000元／噸的價格賣出1手12月銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資（）。（銅期貨合約5噸/手）【客觀案例題】

A.價差擴大了100元／噸，盈利500元

B.價差擴大了200元／噸，盈利1000元

C.價差縮小了100元／噸，虧損500元

D.價差縮小了200元／噸，虧損1000元

正確答案:A

答案解析:套利者建倉時，10月合約價格高于12月合約價格，買入價格高的合約，同時賣出價格低的合約，屬于買入套利，則價差擴大盈利。建倉時價差為：63200-63000=200元／噸，平倉時價差為：63150-62850=300元／噸，價差擴大了100元／噸；則盈利為100元/噸×1手×5噸/手=500元。

6、期貨市場具有規避風險的功能，規避價格風險也就意味著期貨交易本身無價格風險。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:規避價格風險并不就意味著期貨交易本身無價格風險。期貨市場規避風險是通過套期保值實現的，即期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制。

7、會員制期貨交易所的組織結構包括（）?！径噙x題】

A.會員大會

B.董事會

C.專業委員會

D.業務管理部門

正確答案:A、C、D

答案解析:會員制期貨交易所一般均設有會員大會、理事會、專業委員會和業務管理部門。

8、期貨交易的目的包括（）?！径噙x題】

A.規避風險

B.立即獲得商品所有權

C.獲得收益

D.在未來某一時間獲取商品

正確答案:A、C

答案解析:與現貨交易的目的不同，期貨交易的目的一般不是為了獲得商品本身，而是為了規避風險或者追求風險收益。

9、期貨合約與遠期合約最本質區別是（）?！締芜x題】

A.期貨價格的超前性

B.占用資金的不同

C.收益的不同

D.合約條款的標準化

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統一制定的標準化合約。而遠期合約是交易雙方私下協商達成的非標準化合同。

10、下列關于資產或無支付期權的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.屬于數值期權

B.要么按資產價格支付，要么0支付

C.看漲期權到期時，若資產價格高于某一特定水平，期權持有者獲得一單位資產，否則將不獲任何支付

D.看跌期權到期時，若資產價格低于某一特定水平，期權持有者獲得一單位資產，否則將不獲任何支付

正確答案:A、B、C、D

答案解析:兩值期權又稱為二項式期權，也稱為數值期權，屬于支付修正性期權。其中一種為：資產或無支付期權，即要么按資產價格支付，要么0支付（不付）。看漲期權的到期支付：S＞K，支付S；S≤K，支付0；看跌期權的到期支付：S＞K，支付0；S≤K，支付S。