2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按雙邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。

2、期貨交易所對會員實行（）控制?！締芜x題】

A.總數

B.等級

C.資質

D.種類

正確答案:A

答案解析:期貨交易所對會員實行總數控制。

3、看跌期權的損益平衡點為：標的物的市場價格=執行價格-權利金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:看跌期權不管是買方還是賣方，損益平衡點都為：標的物的市場價格=執行價格-權利金。

4、買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（）?！締芜x題】

A.牛市套利

B.蝶式套利

C.相關商品間的套利

D.原料與成品間套利

正確答案:D

答案解析:原料與成品間的套利是指利用原材料商品和它的制成品之間的價格關系進行套利。

5、期貨交易所實行當日無負債結算制度，應當在（）及時將結算結果通知會員。【單選題】

A.三個交易日內

B.兩個交易日內

C.下一交易日開市前

D.當日

正確答案:D

答案解析:期貨交易所應當在當日及時將結算結果通知會員。

6、（）上海證券交易所上市了上證50ETF期權?！締芜x題】

A.2014年4月19日

B.2014年4月9日

C.2015年2月9日

D.2015年2月19日

正確答案:C

答案解析:2015年2月9日，上海證券交易所上市了上證50ETF期權。

7、交割商品計價就是交割結算價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

8、下列關于遠期交易的描述，正確的是（）?！径噙x題】

A.遠期合約信息傳遞較快

B.遠期合約能否履約，取決于買賣雙方的信用狀況

C.遠期交易只涉及交易雙方，只要雙方達成一致，即可交易

D.遠期合約買賣雙方面臨的違約風險相對較高

正確答案:B、C、D

答案解析:遠期交易違約風險相對較高，由于遠期交易只涉及交易雙方，只要雙方達成一致，即可交易。合約能否履約，取決于買賣雙方的信用狀況；而且對于場外交易，沒有履約擔保機構，如果價格變動對一方不利時，他就有可能無誠意履約。一旦違約，另一方就會遭受損失。這導致遠期合約買賣雙方面臨的違約風險相對較高。目前國際主要遠期市場的參與者都是一些大的金融機構，其資質和信用級別較高，并且通過第三方或者資產擔保等方式以降低違約風險。遠期合約沒有固定的集中交易場所和信息披露制度，其信息傳遞較慢。

9、某投資者進行蝶式套利，他在某交易所以3230元／噸賣出4手1月份大豆期貨合約，同時以3190元／噸買入6手3月份大豆期貨合約，并以3050元／噸賣出2手5月份大豆期貨合約。該投資者在1、3、5月份大豆期貨合約價格分別為（）時，同時將頭寸平倉能夠保證盈虧平衡。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.3220元／噸 3180元／噸 3040元／噸

B.3220元／噸 3260元／噸 3400元／噸

C.3170元／噸 3180元／噸 3020元／噸

D.3270元／噸 3250元／噸 3100元／噸

正確答案:A

答案解析:采用將選項代入的方法計算：選項A總盈虧=（3230-3220）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3040）×10×2=0，即盈虧平衡；選項B總盈虧=（3230-3220）×10×4+（3260-3190）×10×6+（3050-3400）×10×2=-2400元，有虧損；選項C總盈虧=（3230-3170）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3020）×10×2=2400元，有盈利；選項D總盈虧=（3230-3270）×10×4+（3250-3190）×10×6+（3050-3100）×10×2=1000元，有盈利。選項A符合題意。

10、下列關于貨幣互換與外匯掉期的區別，說法正確的是（）。【單選題】

A.對于外匯掉期，如果協議開始和到期均進行本金交換，使用的匯率相同

B.外匯掉期的協議開始時間可以是即期，也可以是遠期

C.外匯掉期在協議開始和協議到期之間，涉及多期利息交換

D.貨幣互換只進行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現金流

正確答案:B

答案解析:貨幣互換與外匯掉期的區別：第—，本金交換的方式不同。對于貨幣互換，如果協議開始和協議到期均進行本金交換，協議開始時互換雙方按即期匯率進行貨幣交換，協議到期時再按照相同的匯率進行反向交換，中間交換兩種貨幣的利息；對于外匯掉期，在協議開始（前端起息日）和協議到期(后端起息日)，使用的匯率不同。第二，貨幣互換協議開始時間是即期；外匯掉期的協議開始時間可以是即期，也可以是遠期。第三，持有期現金流不同。貨幣互換在協議開始和協議到期之間，涉及多期利息交換；外匯掉期只進行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現金流。第四，應用情形不完全相同。