2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100 000美元，當報價為98－175時，表示該合約的價值為（）美元?！究陀^案例題】

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

正確答案:D

答案解析:美國中長期國債期貨報價的小數點進位方式比較特殊，1點為1000美元，小數采用32進制，即為1/32點；98-175代表的合約價值為：98×1000+17.5/32×1000=98546.88美元。

2、若某投資者11月份以300點的權利金賣出1份執行價格為14000點的12月份恒指看漲期權；同時，又以200點的權利金賣出1份執行價格為14000點的12月份恒指看跌期權。則該投資者的最大收益是（）點。【單選題】

A.300

B.100

C.500

D.150

正確答案:C

答案解析:賣出期權的最大收益為權利金，所以該投資者的最大收益為：300+200=500（點）。

3、在外匯掉期交易中，如果發起方近端賣出、遠端買入，則近端掉期全價=即期匯率買價+近端掉期點買價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發起方近端賣出、遠端買入，則近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價。

4、期貨做市商的義務是（）?！径噙x題】

A.持續報價

B.集中報價

C.回應報價

D.代理交易

正確答案:A、C

答案解析:做市商的義務是持續報價、回應報價和交易所業務規則以及協議規定的其他義務。

5、最小變動價位如果過小，將會減少交易量，影響市場的活躍，不利于套利和套期保值的正常運作。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般而言，較小的最小變動價位有利于市場流動性的增加，但過小的最小變動價位將會增加交易協商成本；較大的最小變動價位，一般會減少交易量，影響市場的活躍程度，不利于交易者進行交易。

6、改革開放以來，（）標志著我國期貨市場開始起步?！締芜x題】

A.鄭州糧食批發市場以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制

B.深圳有色金屬交易所成立

C.上海金屬交易所開業

D.第一家期貨經紀公司成立

正確答案:A

答案解析:1990年10月12日，經國務院批準，鄭州糧食批發市場以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場開始起步。

7、下列關于期貨做市商的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易所按品種實行做市商資格管理

B.做市商由經交易所認可

C.報價義務免除情形消失后，做市商無需履行報價義務

D.根據協議和做市情況，做市商可以享有交易手續費減收等權利

正確答案:C

答案解析:報價義務免除的情形消失后，做市商應繼續履行相應的報價義務。選項C不正確。

8、歐洲美元定期存款期貨合約實行現金結算方式是因為（）?！締芜x題】

A.它不易受利率波動的影響

B.歐洲美元定期存款單不可轉讓

C.歐洲美元不受任何政府保護，因此信用等級較低

D.交易者多，為了方便投資者

正確答案:B

答案解析:歐洲美元定期存款存單無法轉讓，因而到期無法進行實物交割。

9、6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權合約1手，執行價為51000元/噸，權利金200元/噸。以下說法正確的是（）?！径噙x題】

A.該投資者損益平衡點是51000元/噸

B.該投資者最大收益理論上是巨大的

C.該投資者需要繳納保證金

D.該投資者履約后的頭寸狀態是空頭

正確答案:C、D

答案解析:看漲期權的損益平衡點：執行價格+權利金=51000+200=51200元/噸，選項A不正確；賣出看漲期權的最大收益就是權利金200元/噸，選項B不正確；期權的賣方需要繳納保證金，選項C正確；賣出看漲期權履約時，需按照執行價格賣出標的資產，因此履約后為空頭，選項D正確。

10、面值為100萬美元的3個月期的國債，當成交指數為89.84時，發行價為（）美元?！究陀^案例題】

A.224 600

B.243 650

C.898 400

D.974 600

正確答案:D

答案解析:成交指數為89.94，意味著年貼現率=（100-89.84）%=10.16%，則3個月的貼現率為10.16%/4=2.54%，因此發行價為：1 000 000×（1-2.54%)=974 600美元。