2020年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、拉格朗日乘數檢驗可以用來檢驗異方差。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:檢驗異方差的方法很多，常用的方法有帕克檢驗與戈里瑟檢驗、戈德菲爾德-匡特檢驗(G-Q檢驗)、懷特檢驗、ARCH檢驗等。拉格朗日乘數檢驗是檢驗序列相關性的方法。

2、一般情況下，異方差的產生主要是因為測量誤差，與模型的設定無關。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:產生異方差的主要原因有：①模型的設定問題；②測量誤差；③橫截面數據中各單位的差異。

3、若通過檢驗發現多元線性回歸模型存在多重共線性，則應用模型會帶來的后果是（）?！径噙x題】

A.參數估計值不穩定

B.模型檢驗容易出錯

C.模型的預測精度降低

D.解釋變量之間不獨立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產生的后果主要有：①多重共線性使得參數估計值不穩定，并對于樣本非常敏感；②使得參數估計值的方差增大；③由于參數估計值的方差增大，會導致參數估計置信區間增大，從而降低預測精度；④嚴重的多重共線性發生時，模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如，參數估計方差增大，導致對于參數進行顯著性c檢驗時，會增大不拒絕原假設的可能性。

4、多重共線性產生的原因復雜，以下哪一項不屬于多重共線性產生的原因（）?！締芜x題】

A.模型中包含有滯后變量

B.從總體中取樣受到限制

C.經濟變量之間有相同或者相反的變化趨勢

D.模型中自變量過多

正確答案:D

答案解析:產生多重共線性的原因復雜，一般常見原因有：（1）經濟變量之間有相同或者相反的變化趨勢；（2）模型中包含有滯后變量；（3）從總體中取樣受到限制等。選項D不屬于此范圍。

5、經檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（）?！締芜x題】

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關

D.正態性

正確答案:A

答案解析:多元線性回歸模型中，解釋變量之間不應存在相關關系或函數關系，如果出現則容易產生多重共線性。相關系數越接近于1，則可以認為多重共線性的程度越高。