風險敏感度指標有以下幾種：

1. β系數（Beta）：衡量個別股票或投資組合相對于整個市場的波動性。β系數越高，表明資產對市場波動的敏感度越高。

公式：β = COV（資產收益率，市場收益率）/ 市場收益率的方差

2. 系統性風險（Systematic Risk）：指無法通過分散投資來消除的風險，通常與市場整體風險相關。系統性風險可以通過β系數來衡量。

3. 非系統性風險（Unsystematic Risk）：指與特定公司或行業相關的風險，可以通過投資組合的分散化來降低。

4. 風險價值（Value at Risk, VaR）：衡量投資組合在正常市場條件下，在一定置信水平下可能遭受的最大損失。

公式：VaR = α × √Σ（Wi × Ri^2）× N（-1）

其中，Wi表示資產權重，Ri表示資產收益率，α表示置信水平，N（-1）表示標準正態分布的左側分位數。

5. 拉回風險（Drawdown Risk）：衡量投資組合在一段時間內從最高點到最低點的回撤程度。

6. 跌幅風險（Downside Risk）：關注投資組合收益率分布的左側風險，通常采用下行標準差（Downside Standard Deviation）或平均跌幅（Mean Shortfall）等指標衡量。

7. 敏感性分析（Sensitivity Analysis）：通過改變單一風險因素（如利率、匯率等），觀察投資組合價值或收益的變化，以評估風險敏感度。

8. 壓力測試（Stress Test）：模擬極端市場情況，評估投資組合在極端情況下的損失程度。

以上風險敏感度指標可以幫助投資者更好地理解和管理投資風險。在實際應用中，投資者應根據投資目標和風險承受能力，選擇適當的指標進行風險管理和決策。

希望以上回答對您有所幫助，如有其他問題，請隨時提問。祝您投資順利！