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衡量貨幣市場基金的風險指標主要有哪些?

幫考網校2020-07-16 13:41:38
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1. 基金凈值波動率:反映基金凈值的波動程度,波動率越高,風險越大。

2. 夏普比率:是評估基金風險與收益的指標,夏普比率越高,代表單位風險所獲得的收益越高。

3. 最大回撤:反映基金在一段時間內最大的損失,回撤越大,風險越高。

4. Beta系數:反映基金與市場的相關性,Beta系數越高,代表基金與市場的相關性越強,風險越高。

5. Alpha系數:反映基金超額收益能力,Alpha系數越高,代表基金的超額收益能力越強。

6. 信息比率:是評估基金管理人員投資決策能力的指標,信息比率越高,代表基金管理人員的投資決策能力越強。
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