場內期權和場外期權有什么區別？：場內期權和場外期權有什么區別？期權可以分為場內期權和場外期權。（1）在交易所上市交易的期權稱為場內期權，（2）在交易所以外交易的期權稱為場外期權。CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權、香港交易所上市的股票期權和股指期權、上海證券交易所的上證50ETF期權以及中國金融期貨交易所的股指期權仿真交易合約，包括實物期貨期權和金融期貨期權，交易所期權，也可以是期貨期權。

美式期權和歐式期權的含義是什么？：美式期權和歐式期權的含義是什么？可以將期權分為美式期權和歐式期權。美式期權是指期權買方在期權到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權利的期權，歐式期權是指期權買方只能在期權到期日行使權利的期權，歐式期權多用于現金結算的期權。由于美式期權比對應的歐式期權的余地大。外匯期權以及一些股票指數期權顯然是個例外，百慕大期權是一種可以在到期日前所規定的一系列時間行權的期權，介于歐式期權與美式期權之間。

什么是看漲期權和看跌期權？：什么是看漲期權和看跌期權？可以將期權分為看漲期權和看跌期權。按執行價格向期權賣方買入一定數量的標的物的權利?？礉q期權又稱為買入期權或認購期權，期權的買方預期標的物市場價格上漲而買入看漲期權，（2）看跌期權，按執行價格向期權賣方賣出一定數量標的物的權利。看跌期權又稱為賣出期權或認沽期權，期權的買方預期標的物市場價格下跌而買入看跌期權，如果賦予期權買方未來按約定價格購買標的資產的權利。

期權及其基本要素是什么？：是指期權的買方有權在約定的期限內，買入或賣出一定數量某種資產的權利。期權的價格，又稱為權利金、期權費、保險費，是期權買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產的權利而支付給賣方的費用。是期權合約的標的，是期權合約中約定的、買方行使權利時所購買或出售的資產。是指期權買方行權時的操作方向。行權方向由期權類型為看漲期權還是看跌期權決定。是期權合約中約定的、買方行使權利時購買或出售標的資產的價格。

期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動之間有什么聯系？：期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動之間有什么聯系？賣出套期保值亦稱“空頭套期保值”保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現貨市場中的多頭頭寸。多頭套期保值long。是指交易者先在期貨市場買進期貨Futures，以便在將來現貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。買空保值”基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。

期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？：期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時買進期限較長債券的期貨合約。如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨中規避基差風險的操作方式有哪些？：期貨中規避基差風險的操作方式有哪些？點價交易從本質上看是一種為現貨貿易定價的方式，以期貨價格加上或減去雙方協商同意的升貼水來確定雙方買賣現貨商品的價格的定價方式。即在1月份CBOT大豆期貨價格的基礎上加上100美分蒲式耳的升水，并約定由該榨油廠在12月15日裝船前根據CBOT期貨盤面價格自行點價確定，大豆的進口到岸價格實際上并未確定下來，在CBOT上買入等數量的1月份大豆期貨合約進行套期保值。

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現貨市場中的多頭頭寸。以規避價格下跌的風險，賣出套期保值：現貨多頭或未來賣出現貨，建立期貨空頭。規避現貨市場價格下跌，（二）買入套期保值，1.現貨市場?，F貨空頭或未來買入現貨，規避現貨市場價格上漲。持有某種商品或資產（此時持有現貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產的市場價值下降

期貨交割的含義和作用是什么？：期貨交割的含義和作用是什么？交割，是指期貨合約到期時，或者按照結算價進行現金差價結算，現金交割、實物交割兩類，現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，交割是聯系期貨與現貨的紐帶。期貨交割是促使期貨價格和現貨價格趨向一致的制度保證，通過交割。

來看看期貨合約的概念是什么？：來看看期貨合約的概念是什么？期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標準化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在于期貨合約條款的標準化。在期貨市場交易的期貨合約。

漲跌停板制度的內容、特點以及作用是什么？：漲跌停板制度是為了防止股市的價格發生暴漲暴跌而影響市場的正常運行，股票市場的管理機構對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規定的行為。（一）什么是漲跌停板制度“是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度。超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，（二）我國境內期貨漲跌停板制度的特點，其漲跌停板幅度一般為合約規定漲跌停板幅度的兩倍或三倍，當合約價格在同方向上連續出現漲跌停板。

期貨合約與期貨交易制度中下單是如何操作的？：它是指按當時市場價格即刻成交的指令；執行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令：即變為市價指令予以執行的一種指令：停止限價指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發價格時；即變為限價指令予以執行的一種指令：以市價指令予以執行的一種指令：長效指令是指除非成交或由委托人取消；套利指令是指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令：由出市代表輸入指令進行交易所主機撮合成交。