2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、對期貨投資分析來說，期貨交易是（）?！径噙x題】

A.信息量大

B.信息量小

C.信息敏感度強

D.信息變化頻度高

正確答案:A、C、D

答案解析:對期貨投資分析來說，期貨交易是信息量大、信息敏感度強、信息變化頻度高的領域。隨著市場日趨復雜，數字已成為傳遞信息最直接的載體，加上未來的經濟是被網絡覆蓋與籠罩的數字化經濟，大量的數學與統計工具將在期貨分析研究中發揮不可或缺的重要影響。

2、ARMA模型的優劣以及殘差序列的判斷是用t統計量完成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:ARMA模型的診斷和檢驗主要包括：（1）檢驗模型的估計值是否具有統計顯著性；（2）檢驗殘差序列的隨機性。參數估計的顯著性檢驗依然通過t統計量完成。而模型的優劣以及殘差序列的判斷是用Q統計量完成。

3、下列屬于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。【多選題】

A.ARCH/GARCH模型沒有在當期的條件異方差與條件均值之間建立聯系

B.ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產收益率中的杠桿效應

C.非負線性約束條件在估計ARCH/GARCH模型的參數的時候被違背

D.ARCH/GARCH模型的波動率不隨時間的變化，且線性依賴過去的收益

正確答案:A、B、C

答案解析:基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非負線性約束條件（ARCH/GARCH模型中所有估計參數必須非負）在估計ARCH/GARCH模型的參數的時候被違背。（2）ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產收益率中的杠桿效應。（3）ARCH/GARCH模型沒有在當期的條件異方差與條件均值之間建立聯系。

4、經濟周期分析法對國債、股市以及金融屬性強的大宗商品（）分析比較有幫助?！締芜x題】

A.短期趨勢

B.長期趨勢

C.主要趨勢

D.次要趨勢

正確答案:B

答案解析:經濟周期分析法有著長期性、趨勢性較好的特點，對國債、股市以及金融屬性強的大宗商品長期趨勢分析比較有幫助。

5、回歸模型中，檢驗所用的統計量服從（）?！締芜x題】

A.

B.r（n-1）

C.

D.t（n-2）

正確答案:D

答案解析:由t檢驗可知其構造的t統計量公式為：即服從自由度n-2的t分布。