2023年基金從業資格考試《基金基礎知識》考試共100題，分為單選題。小編為您整理第十五章 基金業績評價5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、期末基金單位資產凈值的計算公式是（ ）。【單選題】

A.期末基金資產凈值／期末基金單位總份額

B.基金資產凈值/期末基金單位總份額

C.期末基金資產凈值/基金單位總份額

D.基金資產凈值/基金單位總份額

正確答案:A

答案解析:公募基金每天公布單位資產凈值（NAV），其計算公式為：期末基金單位資產凈值=期末基金資產凈值/期末基金單位總份額。與資產凈值不同，基金單位資產凈值不受基金份額申購贖回的影響。利用基金單位資產凈值計算收益率，只需考慮分紅。

2、已知無風險利率、基金的平均收益率及基金的標準差，可以計算（）?！締芜x題】

A.夏普指數

B.特雷諾指數

C.詹森指數

D.信息比率

正確答案:A

答案解析:選項A正確：夏普指數=（基金的平均收益率-無風險收益率）/基金的標準差；選項B：特雷諾比率=（基金的平均收益率-平均無風險收益率）/系統風險；選項C：詹森α=（基金平均收益率-平均無風險收益率）-系統風險*（市場平均收益率-平均無風險收益率）；選項D：信息比率=（投資組合收益-業績比較基準收益）/跟蹤誤差。

3、某一只基金2年的累計收益率為36%，那么該基金用幾何平均收益率計算的年平均收益率為（  ）?！締芜x題】

A.17.8%

B.18%

C.6%

D.16.62%

正確答案:D

答案解析:幾何平均收益率的計算公式為：，式中：表示累計收益率，n表示期數。則：。

4、某基金詹森α為2%，表示其表現（ ）?！締芜x題】

A.不如市場的平均水平

B.優于市場的平均水平

C.等于市場的平均水平

D.不確定

正確答案:B

答案解析:詹森α衡量的是基金組合收益中超過CAPM模型預測值的那一部分超額收益。用公式表示為：若，則說明基金組合的收益率與處于相同風險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異；當時，說明基金表現要優于市場指數表現；當時，說明基金表現要弱于市場指數的表現。題目中某基金詹森α為2%，所以基金表現要優于市場指數表現。

5、在絕對收益歸因中，考察在特定區間內，每個證券和每個行業如何貢獻到組合的整體收益。則絕對收益歸因的表達計算方式為（）。【單選題】

A.每個證券的貢獻率為自身的收益率乘以其初始權重

B.每個證券的貢獻率為自身的收益率乘以其最終權重

C.每個證券的占比率為自身的收益率乘以其初始權重

D.每個證券的占比率為自身的收益率乘以其最終權重

正確答案:A

答案解析:選項A正確：在絕對收益歸因中，考察在特定區間內，每個證券和每個行業如何貢獻到組合的整體收益。假設在考察區間沒有交易行為，每個證券的貢獻為自身的收益率乘以其初始權重。