如何對信用違約互換進行定價？：如何對信用違約互換進行定價？

如何在不完全市場假設下進行期貨定價？：如何在不完全市場假設下進行期貨定價？

期貨公司金融期貨結算業務試行辦法監督管理的內容有哪些？：第二十九條全面結算會員期貨公司、交易結算會員期貨公司應當按照《期貨交易所管理辦法》和期貨交易所交易規則及其實施細則的規定行使結算會員的權利，第三十條全面結算會員期貨公司、交易結算會員期貨公司應當以自有資金向期貨交易所繳納結算擔保金。全面結算會員期貨公司不得向非結算會員收取結算擔保金。第三十二條全面結算會員期貨公司應當謹慎、勤勉地辦理金融期貨結算業務。

期貨公司首席風險官管理規定是什么時候施行的？：期貨公司首席風險官管理規定是什么時候施行的？【解析】參見《期貨公司首席風險官管理規定（試行）》第十二條規定，B. 董事會應將免職理由王某履行職責情況書面報告公司股東大會。C. 王某有權向公司住所地中國證監會派出機構解釋說明情況，期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，首席風險官履行職責情況及替代人選名單書面報告公司住所地中國證監會派出機構。

基點價值法公式是什么？如何計算？：基點價格值是指到期收益率變化一個基點，債券價格的變動值。是指利率每變化一個基點（0.01個百分點）引起的債券價格變動的絕對額。由于國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子，比較債券組合和國債期貨合約的基點價值，（1）基于修正久期法計算對沖債券TB利率風險所需TF合約數量。國債期貨TF的修正久期=最便宜可交割國債的修正久期=5.9756。

面值法和修正久期法的計算公式是什么？：修正久期是對于給定的到期收益率的微小變動，即確定對沖的標的物數量是有效對沖現貨債券或債券組合利率風險，但因沒有考慮國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異。r為債券的到期收益率或市場利率。債券的久期與到期時間、票面利率、付息頻率、到期收益率存在如下關系。②債券的久期與票面利率呈負相關關系。④債券的到期收益率與久期呈負相關關系。⑤債券久期與付息頻率負相關。

如何了解買進看漲期權的損益分析？：如何了解買進看漲期權的損益分析？對買進看漲期權進行損益分析：C為期權的價格，S為標的資產價格。看漲期權買方不行使期權，標的物資產價格變化對看漲期權多頭損益的影響。標的物資產價格范圍標的物市場價格的變動方向及買方損益期權頭寸處置方法?？少u出期權可對沖平倉，S=X+C（損益平衡點）損益=0可執行期權，或持有到期等待期權自動被執行。盈利隨著S下跌而減少，也可賣出期權可對沖平倉。

多頭策略和空頭策略是什么？：預計股價將會看漲，于是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，空頭是投資者和股票商認為現時股價雖然較高，預計股價將會下跌，采用這種先賣出后買進、從中賺取差價的交易方式稱為空頭。人們通常把股價長期呈下跌趨勢的股票市場稱為空頭市場，空頭市場股價變化的特征是一連串的大跌小漲。股價變化是由多頭和空頭的力量對比所決定的?？疹^因為預測價格將下跌，若投資者預期市場利率下降，則債券價格將會上漲。

股指期貨跨期套利實務應該怎么進行操作？：股指期貨跨期套利實務應該怎么進行操作？跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利，它是利用不同月份的股指期貨合約的價差關系，（一）不同交割月份期貨合約間的價格關系，（二）股指期貨跨期套利的操作?？梢酝扑愠霾煌路莨芍钙谪浿g的理論價差。當實際價差偏離理論價差時可以考慮套利：根據期貨理論價格（期現套利）：F（T2）為遠月股指期貨價格。S為現貨指數價格。

外匯掉期交易應該如何應用？：外匯掉期交易應該如何應用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。該企業認為目前歐元匯率不太穩定，該企業可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉移風險，（1）按照1個月期歐元兌美元遠期匯率出售外匯遠期，（2）同時購入3個月期歐元兌美元外匯遠期，用美元買入歐元。

我們該如何正確理解期貨中的套期保值？：我們該如何正確理解期貨中的套期保值？套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下），但是由于在這兩個市場上操作相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。（一）套期保值的本質“（二）套期保值適用范圍，2.是否進行套期保值。取決于企業對未來價格的判斷、企業自身風險可承受程度以及企業的風險偏好度

公開市場工具中短期流動性調節工具是什么？：公開市場工具中短期流動性調節工具是什么？公開市場短期流動性調節工具以7天期以內短期逆回購或正回購為主（Reverse REPO or REPO），以及金融市場結構和金融機構本身資產負債管理水平有待提高等諸多復雜因素。短期流動性調節工具（SLO）含義：在銀行體系流動性出現臨時性波動時相機使用。公開市場短期流動性調節工具以7天期以內短期回購為主，采用市場化利率招標方式開展操作。