2021年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、套期保值者通過基差交易，可以實現的效果是( )。(不計手續費等費用)【多選題】

A.當交易雙方協商的基差正好等于開始套期保值時的基差時，能實現完全套期保值

B.對買入套期保值來說，價格上漲可以實現完全套期保值

C.當交易雙方協商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利

D.對賣出套期保值來說，價格下跌可以實現完全套期保值

正確答案:A、C

答案解析:期貨價格與現貨價格變動幅度一致，兩個市場的盈虧完全沖抵，這種套期保值被稱為完全套期保值或理想套期保值。當交易雙方協商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利。選項AC正確。

2、( )分別在期貨市場和現貨市場做作方向相反的買賣，取得在一個市場上出現虧損的同時，在另一個市場上盈利的結果，以達到鎖定本企業生產經營成本或收益的目的?！締芜x題】

A.期貨公司

B.投機交易者

C.套期保值者

D.期貨公司會員

正確答案:C

答案解析:套期保值者利用期貨市場和現貨市場趨同的價格關系，分別在期貨市場和現貨市場做作方向相反的買賣，取得在一個市場上出現虧損的同時，在另一個市場上盈利的結果，以達到鎖定本企業生產經營成本或收益的目的。

3、下列關于艾略特波浪理論的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.每個運動周期一定是由上升的5個過程和下降的3個過程組成

B.無論研究的趨勢是何種規模，八浪的基本形態結構是不會變化的

C.波浪理論考慮的因素中，形態最為重要

D.波浪理論綜合考慮了價格形態和成交量的因素

正確答案:B、C

答案解析:波浪理論只考慮了價格形態上的因素，而忽視了成交量方面的影響；每個運動周期是由上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的3個過程組成的。

4、在公司制期貨交易所中，由( )組織實施公司年度經營計劃和投資方案?！締芜x題】

A.股東大會

B.董事會

C.經理

D.監事會

正確答案:C

答案解析:在公司制期貨交易所中，由經理組織實施公司年度經營計劃和投資方案。

5、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100 000美元，當報價為98－175時，表示該合約的價值為（）美元。【客觀案例題】

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

正確答案:D

答案解析:1點為1000美元，小數采用32進制，即為1/32點；98-175代表的合約價值為：98×1000+17.5/32×1000=98546.88美元。

6、某套利者在1月25日，買入5手3月份玉米期貨合約，賣出15手5月份玉米期貨合約，買入10手7月份玉米期貨合約，價格分別為2500元／噸、2600元／噸、2550元／噸。2月15日，以2350元／噸、2500元／噸、2380元／噸的價格進行平倉。則該套利者的盈虧情況是( )。（玉米期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.凈盈利2000元

B.凈虧損9500元

C.凈虧損2000元

D.凈盈利9500元

正確答案:B

答案解析:考察蝶式套利，3月份玉米期貨合約虧損：（2350-2500）×5×10=-7500；5月份盈利：（2600-2500）×15×10=15000；7月份虧損：（2380-2550）×10×10=-17000；該套利者的盈虧情況：-7500+15000-17000=-9500元。

7、期貨市場的套期保值功能可以幫助生產經營者消滅大部分市場價格風險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:套期保值并不是消滅風險，而只是將其轉移出去，轉移出去的風險需要有相應的承擔者，期貨投機者、套利者正是期貨市場風險的承擔者。

8、按時間的不同，竹線圖只能分為日圖、周圖。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:按時間的不同，竹線圖可分為日圖、周圖、月圖等。

9、看漲期權又稱為( )?！締芜x題】

A.認購期權

B.認沽期權

C.賣出期權

D.賣權期貨

正確答案:A

答案解析:看漲期權的買方享有選擇購買標的資產的權利，所以看漲期權又稱為買權或認購期權。

10、下列關于衍生品交易描述不正確的是( )。【單選題】

A.期貨交易是衍生品交易的一種重要類型

B.并非所有的衍生品交易都在交易所內進行

C.衍生品交易所內的交易規模要比場外交易市場的交易規模大得多

D.代表性的衍生品市場有：遠期、期貨、期權和互換四種

正確答案:C

答案解析:衍生品交易所外的交易規模要比場內交易市場的交易規模大得多。