2021年基金從業資格考試《基金基礎知識》考試共100題，分為單選題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、交易雙方根據對價格變化的預測，約定在未來某一確定的時間按照某一條件進行交易或有選擇是否交易的權利，涉及基礎資產的跨期轉移，這體現了衍生工具的（ ）?！締芜x題】

A.跨期性

B.杠桿性

C.風險性

D.投機性

正確答案:A

答案解析:衍生工具有以下特點：跨期性：衍生工具是交易雙方根據對價格變化的預測，約定在未來某一確定的時間按照某一條件進行交易或有選擇是否交易的權利，涉及基礎資產的跨期轉移；杠桿性：衍生工具只要支付少量保證金或權利金就可以買入；聯動性：聯動性指衍生工具的價值與合約標的資產價值緊密相關，衍生資產價格與標的資產的價格具有聯動性；不確定性或高風險性：衍生工具的價值與合約標的資產緊密相關，合約標的資產的價格變化會導致衍生工具的價格變動。

2、當貝塔系數（ ）時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致?！締芜x題】

A.大于0

B.等于0

C.等于1

D.大于0小于1

正確答案:C

答案解析:答案是C選項，貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；貝塔系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大；貝塔系數小于1（大于0）時，該投資組合的價格變動幅度比市場小。

3、對QDII基金的凈值計算及披露規定正確的是（  ）?！締芜x題】

A.基金份額凈值應當在估值后3個工作日內披露

B.基金份額凈值應當在估值后2個工作日內披露

C.基金份額凈值應當在估值后5個工作日內披露

D.基金份額凈值應當在估值后1個工作日內披露

正確答案:B

答案解析:選項B正確，對QDII基金的凈值計算及披露做了明確規定：基金份額凈值應當在估值后2個工作日內披露；基金投資衍生品，在每個工作日計算并披露。

4、下列不屬于常見的風險敏感度指標的是（ ）。【單選題】

A.β系數

B.凸性

C.風險敞口

D.久期

正確答案:C

答案解析:C項不屬于常見的風險敏感度指標；有些風險敞口無法直接測量，但可以計算出風險因子的變化對組合價值的影響程度，這就是風險敏感度指標。常見的風險敏感度指標有β系數、久期、凸性等。

5、2006年11月2日，中國第一只試點債券型QDII基金（ ）發行?！締芜x題】

A.工銀瑞信全球

B.上投摩根亞太優勢

C.華安國際配置基金

D.廣發亞太精選

正確答案:C

答案解析:2006年11月2日，中國第一只試點債券型QDII基金——華安國際配置基金發行，初始額度為5億美元。

6、下列關于QFII基金托管人的說法中，錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.每個合格投資者可以委托多個托管人，但不能更換托管人

B.實收資本不少于80億元人民幣

C.具備外匯指定銀行資格和經營人民幣業務資格

D.最近3年沒有重大違反外匯管理規定的記錄

正確答案:A

答案解析:QFII基金托管人具有保管合格境外投資者托管的全部資產，辦理有關結匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結算業務，監督投資者投資運作等職責。每個合格投資者只能委托1個托管人，并可以更換托管人。托管人應當具備下列條件：（1）設有專門的資產托管部。（2）實收資本不少于80億元人民幣。（3）有足夠的熟悉托管業務的專職人員。（4）具備安全保管合格投資者資產的條件。（5）具備安全、高效的清算、交割能力。（6）具備外匯指定銀行資格和經營人民幣業務資格。（7）最近3年沒有重大違反外匯管理規定的記錄。

7、下列關于特雷諾比率的說法中，正確的是（ ）?！締芜x題】

A.在系統風險基礎之上對投資的收益風險進行調整

B.使用的是全部風險

C.使用的是單一風險

D.使用的是絕對風險

正確答案:A

答案解析:特雷諾比率由美國經濟學家“杰克。特雷諾”（Jack Treynor) 發明的測算投資回報的指標。用于在系統風險基礎之上對投資的收益風險進行調整，特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統風險下的超額收益率。特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區別在于特雷諾比率使用的是系統風險，而夏普比率則對全部風險進行了衡量。所以選項A正確。

8、對投資者需求進行重新評估的次數的要求是至少（ ）?！締芜x題】

A.每年一次

B.2年一次

C.5年一次

D.不必進行重新評估

正確答案:A

答案解析:投資者的投資境況和需求會隨著時間而變，因此有必要至少每年對投資者的需求作一次重新的評估。

9、假設市場組合預期收益率為6.3%，無風險利率為5%，如果該股票的β值為0，則該股票的預期收益率為（）。【單選題】

A.5%

B.6.3%

C.0%

D.無法計算

正確答案:A

答案解析:根據資本資產定價模型，每一證券的期望收益率應等于無風險利率加上該證券由β 系數測定的風險溢價。預期收益率=無風險收益率+β系數×（市場投資組合的預期收益率- 無風險收益率）。根據上式可知，5%+0×（6.3%-5%）=5%。

10、可在期權到期日或到期日之前的任何時間執行權利的金融期權是（ ）。 【單選題】

A.美式期權

B.修正的美式期權

C.歐式期權

D.大西洋期權

正確答案:A

答案解析:按期權買方執行期權的時限分類，期權可分為歐式期權和美式期權兩種。歐式期權，指期權的買方只有在期權到期日才能執行期權（即行使買入或賣出標的資產的權利），既不能提前也不能推遲；美式期權則允許期權買方在期權到期前的任何時間執行期權，故A項正確。