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基金投資的預期損失(ES)的概念是什么?

幫考網校2020-07-15 16:55:39
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基金投資的預期損失(ES)是指在一定置信水平下,基金投資可能遭受的最大損失。通常,ES是在一定時間段內,基于歷史數據和風險模型計算得出的。ES的概念有助于基金經理和投資者衡量投資組合的風險水平,并制定相應的風險管理策略。
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